Calculadora do índice de Sharpe
Sharpe e Sortino a partir dos seus retornos mensais.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora do índice de informação
Se você realmente supera o mercado em que opera: seus retornos contra os de um benchmark, a vantagem, quão constante ela é, beta, alfa e captura.
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Os retornos
Contra o benchmark
Índice de informação de 0.66: uma vantagem boa e constante. Sua vantagem sobre o benchmark é de +1.90% ao ano, com tracking error de 2.87%.
- Beta e alfa
- Beta 1.23, alfa de +0.81% ao ano: você oscila mais que o benchmark; correlação 0.93.
- Captura
- 117% dos meses de alta do benchmark (7); 98% dos meses de queda do benchmark (5). Abaixo de 100% na descida é o que você quer.
- Frente a frente
- Você o superou em 7 de 12 meses. No total, você fez +6.67% contra +4.77%.
- Leia com cuidado
- Compare com o mercado em que você realmente opera, nos mesmos períodos. 12 meses é um histórico curto: um índice de informação precisa de anos para significar muito. Vantagens passadas não prometem as futuras.
Seus retornos contra o benchmark, anualizados onde se aplica. O índice de informação está marcado.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Índice de informação | 0.66 |
| Retorno ativo ao ano | +1.90% |
| Tracking error ao ano | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| Alfa ao ano | +0.81% |
| Captura de alta | 117% |
| Captura de queda | 98% |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Uma vantagem, e quão constante ela é
Ganhar 12% em um ano significa pouco se simplesmente segurar o mercado rendeu 15%. O índice de informação mede a vantagem sobre um benchmark, o retorno ativo, contra o quanto seus retornos se afastam dele, o tracking error. Gestores de fundos são julgados por ele: acima de 0.5 é bom, acima de 1 é raro. Beta e alfa dividem seu retorno na parte que veio da oscilação do mercado e na que não veio; a captura de alta e de queda mostra quanto dos períodos bons e ruins do mercado você levou.
Julgue seus retornos por si sós com a calculadora do índice de Sharpe e a calculadora do índice Omega, e meça como dois mercados se movem juntos com a calculadora de correlação.
Não é recomendação. Conta feita com os retornos que você digita; retornos passados não prometem retornos futuros.
Próximas ferramentas
Calculadora do índice Omega
Ganhos contra quedas abaixo da meta.
Calculadora de correlação
Quão de perto dois mercados se movem juntos.
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