शार्प रेशियो कैलकुलेटर
आपके मासिक रिटर्न से शार्प और सॉर्टिनो।
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इन्फ़ॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेटर
क्या आप सच में उस बाज़ार से आगे हैं जिसमें ट्रेड करते हैं, यह देखें: बेंचमार्क के मुक़ाबले आपके रिटर्न, बढ़त, वह कितनी स्थिर है, बीटा, अल्फ़ा और कैप्चर।
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रिटर्न
बेंचमार्क के मुक़ाबले
इन्फ़ॉर्मेशन रेशियो 0.66: एक अच्छी, स्थिर बढ़त। बेंचमार्क पर आपकी बढ़त सालाना +1.90% है, ट्रैकिंग एरर 2.87% के साथ।
- बीटा और अल्फ़ा
- बीटा 1.23, अल्फ़ा सालाना +0.81%: आप बेंचमार्क से ज़्यादा झूलते हैं; कोरिलेशन 0.93।
- कैप्चर
- बेंचमार्क के बढ़त वाले महीनों का 117% (7); बेंचमार्क के गिरावट वाले महीनों का 98% (5)। गिरावट में 100% से कम ही आपको चाहिए।
- आमने-सामने
- आपने 12 महीनों में से 7 में उसे पीछे छोड़ा। कुल मिलाकर आपने +4.77% के मुक़ाबले +6.67% कमाए।
- सावधानी से पढ़ें
- उसी बाज़ार से तुलना करें जिसमें आप सच में ट्रेड करते हैं, उन्हीं दौरों पर। 12 महीनों का रिकॉर्ड छोटा है: इन्फ़ॉर्मेशन रेशियो को ज़्यादा मायने रखने के लिए सालों चाहिए। पिछली बढ़त भविष्य की बढ़त का वादा नहीं करती।
बेंचमार्क के मुक़ाबले आपके रिटर्न, जहां लागू हो वहां सालाना। इन्फ़ॉर्मेशन रेशियो चिह्नित है।
| माप | मूल्य |
|---|---|
| इन्फ़ॉर्मेशन रेशियो | 0.66 |
| सालाना एक्टिव रिटर्न | +1.90% |
| सालाना ट्रैकिंग एरर | 2.87% |
| बीटा | 1.23 |
| सालाना अल्फ़ा | +0.81% |
| अप कैप्चर | 117% |
| डाउन कैप्चर | 98% |
केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी
केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।
एक बढ़त, और वह कितनी स्थिर है
एक साल में 12% कमाना कम मायने रखता है अगर बाज़ार को बस पकड़े रहने से 15% मिल गया। इन्फ़ॉर्मेशन रेशियो बेंचमार्क पर बढ़त, यानी एक्टिव रिटर्न, को इस बात से मापता है कि आपके रिटर्न उससे कितना भटकते हैं, यानी ट्रैकिंग एरर। फ़ंड मैनेजरों को इसी पर परखा जाता है: 0.5 से ऊपर अच्छा, 1 से ऊपर दुर्लभ। बीटा और अल्फ़ा आपके रिटर्न को बाज़ार के झूल से आए हिस्से और बाक़ी हिस्से में बांटते हैं; अप और डाउन कैप्चर दिखाते हैं कि बाज़ार के अच्छे और बुरे दौरों का कितना हिस्सा आपने लिया।
अपने रिटर्न को अकेले शार्प रेशियो कैलकुलेटर और ओमेगा रेशियो कैलकुलेटर से परखें, और दो बाज़ार साथ कैसे चलते हैं यह कोरिलेशन कैलकुलेटर से मापें।
यह सलाह नहीं है। आपके लिखे रिटर्न पर गणना; पिछले रिटर्न भविष्य के रिटर्न का वादा नहीं करते।
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मुनाफ़े बनाम कमियां।
कोरिलेशन कैलकुलेटर
दो बाज़ार कितनी नज़दीकी से साथ चलते हैं।
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Baroq आपका पैसा कभी अपने पास नहीं रखता और आपके लिए कभी ट्रेड नहीं करता। केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।