Калькулятор коэффициента Шарпа
Шарп и Сортино по вашей месячной доходности.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор информационного коэффициента
Обгоняете ли вы на самом деле рынок, на котором торгуете: ваши доходности против доходностей бенчмарка, опережение, его устойчивость, бета, альфа и коэффициенты захвата.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Доходности
Против бенчмарка
Информационный коэффициент 0.66: хорошее, устойчивое опережение. Ваше опережение бенчмарка — +1.90% в год при ошибке слежения 2.87%.
- Бета и альфа
- Бета 1.23, альфа +0.81% в год: вы колеблетесь сильнее бенчмарка; корреляция 0.93.
- Захват
- 117% растущих месяцев бенчмарка (7); 98% падающих месяцев бенчмарка (5). Меньше 100% на падениях — это то, что нужно.
- Лицом к лицу
- Вы обогнали его в 7 из 12 мес.. Всего вы заработали +6.67% против +4.77%.
- Читайте осторожно
- Сравнивайте с рынком, на котором вы действительно торгуете, за те же периоды. 12 мес. — короткая история: информационному коэффициенту нужны годы, чтобы многое значить. Прошлое опережение не обещает будущего.
Ваши доходности против бенчмарка, в годовом выражении, где это уместно. Информационный коэффициент отмечен.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Информационный коэффициент | 0.66 |
| Активная доходность в год | +1.90% |
| Ошибка слежения в год | 2.87% |
| Бета | 1.23 |
| Альфа в год | +0.81% |
| Захват роста | 117% |
| Захват падения | 98% |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Опережение и его устойчивость
Заработать 12% за год мало что значит, если простое удержание рынка дало 15%. Информационный коэффициент соотносит опережение бенчмарка, активную доходность, с тем, насколько ваши доходности от него отклоняются, — ошибкой слежения. По нему оценивают управляющих фондами: выше 0.5 — хорошо, выше 1 — редкость. Бета и альфа делят вашу доходность на часть, пришедшую от колебаний рынка, и остальное; захват роста и падения показывает, какую долю хороших и плохих периодов рынка вы взяли.
Оцените сами доходности калькулятором коэффициента Шарпа и калькулятором коэффициента Омега, а то, как два рынка движутся вместе, измерит калькулятор корреляции.
Не инвестиционный совет. Расчёт по введённым доходностям; прошлые доходности не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор коэффициента Омега
Прибыли против недоборов.
Калькулятор корреляции
Насколько тесно два рынка движутся вместе.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.