夏普比率计算器
由您的月度收益计算夏普和索提诺比率。
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信息比率计算器
看看您是否真的跑赢了所交易的市场：您的收益率与基准对比，领先幅度、稳定程度、贝塔、阿尔法和捕获率。
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收益率
与基准对比
信息比率为 0.66：良好而稳定的领先。您相对基准的领先为每年 +1.90%，跟踪误差为 2.87%。
- 贝塔与阿尔法
- 贝塔 1.23，阿尔法每年 +0.81%：您的波动大于基准；相关系数 0.93。
- 捕获率
- 基准上涨月份中的 117%（7）；基准下跌月份中的 98%（5）。下跌时低于 100% 才是您想要的。
- 正面对比
- 在 12 个月中，您有 7 期跑赢基准。累计您赚了 +6.67%，基准为 +4.77%。
- 谨慎解读
- 请与您实际交易的市场、在相同时期内比较。12 个月的记录很短：信息比率需要多年数据才有分量。过去的领先不代表未来的领先。
您的收益率与基准的对比，适用时按年计。信息比率已标出。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 信息比率 | 0.66 |
| 年化主动收益 | +1.90% |
| 年化跟踪误差 | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| 年化阿尔法 | +0.81% |
| 上行捕获率 | 117% |
| 下行捕获率 | 98% |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
领先，以及它有多稳定
一年赚 12% 说明不了多少，如果单纯持有市场就有 15%。信息比率衡量相对基准的领先，即主动收益，相对于您的收益偏离基准的程度，即跟踪误差。基金经理就是用它来评判的：高于 0.5 算好，高于 1 很少见。贝塔和阿尔法把您的收益分成来自市场波动的部分和其余部分；上行和下行捕获率显示您拿到了市场好坏时期的多少。
用夏普比率计算器和Omega 比率计算器单独衡量您的收益，并用相关性计算器测量两个市场如何一起变动。
不构成建议。基于您输入的收益率计算；过去的收益并不承诺未来的收益。