Calculadora del ratio de Sharpe
Sharpe y Sortino a partir de sus rentabilidades mensuales.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora del ratio de información
Si de verdad supera al mercado en el que opera: sus rendimientos frente a los de un índice de referencia, la ventaja, su constancia, beta, alfa y captura.
Gratis, sin registro A la venta: el Desk y Desk + Signals. Ver los planes
- Gratis
- Sin registro
- No se guarda nada de lo que escribe
Los rendimientos
Frente al índice de referencia
Ratio de información de 0.66: una ventaja buena y constante. Su ventaja sobre el índice de referencia es de +1.90% al año, con un tracking error del 2.87%.
- Beta y alfa
- Beta 1.23, alfa +0.81% al año: se mueve más que la oscilación del índice de referencia; correlación 0.93.
- Captura
- el 117% de los meses alcistas del índice (7); el 98% de los meses bajistas del índice (5). Por debajo del 100% en las caídas es lo que conviene.
- Cara a cara
- Lo superó en 7 de 12 meses. En total ganó +6.67% frente a +4.77%.
- Léalo con cuidado
- Compare con el mercado en el que realmente opera, en los mismos periodos. 12 meses es un historial corto: un ratio de información necesita años para significar mucho. Las ventajas pasadas no prometen las futuras.
Sus rendimientos frente al índice de referencia, anualizados donde corresponde. El ratio de información está marcado.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Ratio de información | 0.66 |
| Rendimiento activo anual | +1.90% |
| Tracking error anual | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| Alfa anual | +0.81% |
| Captura al alza | 117% |
| Captura a la baja | 98% |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Una ventaja, y qué tan constante es
Ganar un 12% en un año significa poco si simplemente mantener el mercado dio un 15%. El ratio de información mide la ventaja sobre un índice de referencia, el rendimiento activo, frente a cuánto se apartan sus rendimientos de él, el tracking error. A los gestores de fondos se les juzga por él: por encima de 0.5 es bueno, por encima de 1 es raro. Beta y alfa dividen su rendimiento en la parte que vino de la oscilación del mercado y la que no; la captura al alza y a la baja muestra cuánto de los buenos y malos periodos del mercado se llevó.
Juzgue sus rendimientos por sí solos con la calculadora del ratio de Sharpe y la calculadora del ratio Omega, y mida cómo se mueven juntos dos mercados con la calculadora de correlación.
No es asesoramiento. Cálculo sobre los rendimientos que escribe; los rendimientos pasados no prometen los futuros.
Más herramientas
Calculadora del ratio Omega
Ganancias frente a caídas bajo el objetivo.
Calculadora de correlación
Lo estrechamente que se mueven juntos dos mercados.
Precios
Tres formas de entrar. Elija la suya.
Ver todos los planes · Pruebe un agente gratis
Baroq nunca guarda su dinero y nunca opera por usted. Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.