Calcolatore dell'indice di Sharpe
Sharpe e Sortino dai suoi rendimenti mensili.
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Calcolatore dell’information ratio
Se batti davvero il mercato su cui operi: i tuoi rendimenti contro quelli di un benchmark, il vantaggio, quanto è costante, beta, alfa e capture.
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I rendimenti
Contro il benchmark
Information ratio di 0.66: un vantaggio buono e costante. Il tuo vantaggio sul benchmark è +1.90% all’anno, con un tracking error del 2.87%.
- Beta e alfa
- Beta 1.23, alfa +0.81% all’anno: oscilli più del benchmark; correlazione 0.93.
- Capture
- il 117% dei mesi al rialzo del benchmark (7); il 98% dei mesi al ribasso del benchmark (5). Sotto il 100% in discesa è ciò che vuoi.
- Faccia a faccia
- Lo hai battuto in 7 mesi su 12. In totale hai fatto +6.67% contro +4.77%.
- Da leggere con cautela
- Confronta con il mercato su cui operi davvero, negli stessi periodi. 12 mesi sono uno storico breve: un information ratio ha bisogno di anni per significare molto. I vantaggi passati non promettono quelli futuri.
I tuoi rendimenti contro il benchmark, annui dove ha senso. L’information ratio è evidenziato.
| Misura | Valore |
|---|---|
| Information ratio | 0.66 |
| Rendimento attivo annuo | +1.90% |
| Tracking error annuo | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| Alfa annuo | +0.81% |
| Upside capture | 117% |
| Downside capture | 98% |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Un vantaggio, e quanto è costante
Fare il 12% in un anno significa poco se tenere semplicemente il mercato ha reso il 15%. L’information ratio misura il vantaggio su un benchmark, il rendimento attivo, rispetto a quanto i tuoi rendimenti se ne discostano, il tracking error. I gestori di fondi vengono giudicati su questo: sopra 0.5 è buono, sopra 1 è raro. Beta e alfa dividono il tuo rendimento tra la parte venuta dall’oscillazione del mercato e quella no; upside e downside capture mostrano quanta parte dei periodi buoni e cattivi del mercato hai preso.
Giudica i tuoi rendimenti da soli con il calcolatore dell’indice di Sharpe e il calcolatore dell’indice Omega, e misura come due mercati si muovono insieme con il calcolatore della correlazione.
Non è un consiglio. Calcolo sui rendimenti che inserisci; i rendimenti passati non promettono quelli futuri.
Altri strumenti
Calcolatore dell'indice Omega
Guadagni contro ammanchi.
Calcolatore della correlazione
Quanto strettamente due mercati si muovono insieme.
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