Simulator drawdown

Mengapa rentetan kerugian yang menentukan, bukan rata-rata

Sebuah akun berakhir di masa terburuknya: batas kerugian, margin call, atau mental yang runtuh. Trader yang menang 45% dari waktu hampir pasti akan mengalami delapan kerugian beruntun atau lebih dalam beberapa ratus trade. Itu bukan sial; itu aritmetika biasa dari koin yang lebih sering jatuh di sisi rugi daripada untung. Pada 1% per trade, delapan kerugian itu memakan sekitar 8%. Pada 5% per trade, memakan sepertiga akun.

Penurunan yang dalam juga sulit dipulihkan. Setelah turun 10%, akun butuh 11% untuk kembali; setelah 20%, 25%; setelah 50%, 100%. Karena itulah ukuran setiap trade, bukan pilihan entry, yang menentukan sebagian besar dari apa yang tersisa bagi trader.

Cara memakai jawabannya

• Ambil win rate dan reward Anda dari setidaknya 50 trade nyata, lebih baik 200. Segelintir trade tidak banyak bercerita.
• Setel batas drawdown ke penurunan yang benar-benar sanggup Anda jalani, atau ke kerugian maksimum akun Anda bila ada.
• Jangan ambil risiko lebih dari ukuran yang "muat di batas Anda", lalu hitung ukuran setiap trade dengan kalkulator ukuran posisi dan tulis aturannya ke rencana trading Anda.

Bukan saran dan bukan ramalan. Jawabannya adalah aritmetika atas angka yang Anda ketik, bukan uji sebuah strategi. Strategi emas milik Baroq dinilai dengan harga nyata setelah biaya di catatan hasil.