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Duemila futuri possibili delle tue prossime operazioni, con la tua percentuale di successo, il tuo rapporto guadagno/rischio e la tua dimensione. Guarda quanto scende una normale serie di perdite, quanto si allungano le serie e il massimo che puoi rischiare per operazione restando nel tuo limite.
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Come fai trading
Le tue prossime 200 operazioni
Un esempio con numeri tipici. Cambi una casella qualsiasi per usare i suoi.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- Circa 0.76% per operazione tiene la probabilità di toccare il -20% a 1 su 20 o meno. Calcoli la size di un'operazione al 0.76%.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- Calo massimo da un massimo
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Perché decide la serie di perdite, non la media
Un conto finisce nel suo tratto peggiore: un limite di perdita, una margin call o i nervi che cedono. Chi vince il 45% delle volte vedrà, nell'arco di qualche centinaio di operazioni, quasi certamente otto o più perdite di fila. Non è sfortuna; è la normale aritmetica di una moneta che cade più spesso sulla perdita che sul guadagno. Al 1% per operazione quelle otto perdite costano circa il 8%. Al 5% per operazione costano un terzo del conto.
Dai cali profondi è anche difficile risalire. Dopo un calo del 10% il conto ha bisogno del 11% per tornare; dopo il 20%, del 25%; dopo il 50%, del 100%. Per questo la dimensione di ogni operazione, non la scelta dell'ingresso, decide gran parte di ciò che un trader trattiene.
Come usare la risposta
- Prendi la percentuale di successo e il guadagno/rischio da almeno 50 operazioni reali, meglio 200. Una manciata di operazioni dice poco.
- Imposta il limite di drawdown sul calo che sopporteresti davvero, o sulla perdita massima del tuo conto se ne ha una.
- Non rischiare più della dimensione che «sta nel tuo limite», poi calcola ogni operazione con il calcolatore della dimensione della posizione e scrivi la regola nel tuo piano di trading.
Non è un consiglio né una previsione. La risposta è aritmetica sui numeri che inserisci, non il test di una strategia. Le strategie sull'oro di Baroq sono giudicate su prezzi reali dopo i costi in il registro.
Altri strumenti
Verifica di realtà del tuo obiettivo
Cosa chiede un obiettivo mensile al tuo rischio per operazione.
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