优势地图
扣除成本后的胜率和盈亏比，放在一张地图上。
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你的交易方式
你接下来的 200 笔交易
这是一个使用典型数字的示例。修改任意一栏即可使用您自己的数字。
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- 每笔约 0.76% 可把触及 -20% 的概率保持在 20 分之 1 或更低。按 0.76% 计算一笔交易的仓位。
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- 高点后的最大跌幅
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
为什么决定结果的是连续亏损，而不是平均值
账户终结于它最糟糕的一段：亏损上限、追加保证金，或者心态崩溃。胜率 45% 的交易者，在几百笔交易里几乎必然会遇到连续八次或更多的亏损。这不是运气差，而是一枚落在亏损面多于盈利面的硬币的正常算术。每笔 1% 时，这八次亏损约损失 8%。每笔 5% 时，它们会吃掉账户的三分之一。
深度回撤也很难爬出来。下跌 10% 后，账户需要上涨 11% 才能回本；下跌 20% 后需要 25%；下跌 50% 后需要 100%。正因如此，决定交易者最终留下多少的，主要是每笔交易的仓位，而不是入场点的选择。
如何使用结果
- 胜率和盈亏比至少取自 50 笔真实交易，最好 200 笔。寥寥几笔交易说明不了什么。
- 把回撤上限设为你真正扛得住的跌幅，或者账户本身的最大亏损（如果有的话）。
- 风险不要超过“符合你上限”的仓位，然后用仓位大小计算器计算每笔交易，并把这条规则写进你的交易计划。
这不是建议，也不是预测。结果只是对你输入数字的算术，而不是对某个策略的测试。Baroq 自己的黄金策略以扣除成本后的真实价格接受检验，结果见业绩记录。