Carte de l'avantage
Taux de réussite et rapport gain/risque, après coûts, sur une carte.
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Simulateur de drawdown
Deux mille futurs possibles de vos prochains trades, avec votre propre taux de réussite, votre ratio gain/risque et votre taille. Voyez jusqu'où descend une série de pertes normale, quelle longueur atteignent les séries et le risque maximal par trade qui vous garde dans votre limite.
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Votre façon de trader
Vos 200 prochains trades
Un exemple avec des chiffres typiques. Modifiez n'importe quelle case pour utiliser les vôtres.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- Environ 0.76% par trade garde la probabilité de toucher -20% à 1 sur 20 ou moins. Dimensionner un trade à 0.76%.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- Chute maximale depuis un plus haut
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Pourquoi c'est la série de pertes qui décide, pas la moyenne
Un compte s'arrête sur sa pire période : une limite de perte, un appel de marge ou des nerfs qui lâchent. Un trader qui gagne 45% du temps verra, sur quelques centaines de trades, presque à coup sûr huit pertes d'affilée ou plus. Ce n'est pas de la malchance ; c'est l'arithmétique normale d'une pièce qui tombe plus souvent sur la perte que sur le gain. À 1% par trade, ces huit pertes coûtent environ 8%. À 5% par trade, elles coûtent un tiers du compte.
Les baisses profondes sont aussi difficiles à remonter. Après une baisse de 10%, le compte a besoin de 11% pour revenir ; après 20%, de 25% ; après 50%, de 100%. C'est pourquoi la taille de chaque trade, et non le choix de l'entrée, décide de l'essentiel de ce qu'un trader conserve.
Comment utiliser la réponse
- Prenez votre taux de réussite et votre gain/risque sur au moins 50 trades réels, mieux 200. Une poignée de trades ne dit pas grand-chose.
- Fixez la limite de drawdown à la baisse que vous supporteriez vraiment, ou à la perte maximale de votre compte s'il en a une.
- Ne risquez pas plus que la taille « qui tient dans votre limite », puis calculez chaque trade avec le calculateur de taille de position et inscrivez la règle dans votre plan de trading.
Ni un conseil ni une prévision. La réponse est de l'arithmétique sur les chiffres que vous saisissez, pas le test d'une stratégie. Les stratégies or de Baroq sont jugées sur des prix réels après coûts dans le registre.
Autres outils
Test de réalité de votre objectif
Ce qu'un objectif mensuel exige de votre risque par trade.
Testeur de stop journalier
Ce qu'un stop journalier épargne et ce qu'il coûte.
Tarifs
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Baroq ne détient jamais votre argent et ne trade jamais pour vous. À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.