Mapa de vantagem
Taxa de acerto e retorno sobre risco, depois dos custos, num mapa.
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Simulador de drawdown
Dois mil futuros possíveis das suas próximas operações, com a sua própria taxa de acerto, relação ganho/risco e tamanho. Veja até onde vai uma sequência de perdas normal, quão longas ficam as sequências e o máximo que você pode arriscar por operação sem sair do seu limite.
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- Nada do que você digita é guardado
Como você opera
As suas próximas 200 operações
Um exemplo com números típicos. Mude qualquer campo para usar os seus.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- Cerca de 0.76% por operação mantém a chance de tocar -20% em 1 de cada 20 ou menos. Dimensione uma operação a 0.76%.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- Maior queda a partir de uma máxima
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que a sequência de perdas decide, e não a média
Uma conta acaba no seu pior trecho: um limite de perda, uma chamada de margem ou os nervos perdidos. Quem ganha 45% das vezes verá, ao longo de algumas centenas de operações, quase com certeza oito ou mais perdas seguidas. Não é azar; é a aritmética normal de uma moeda que cai mais vezes em perda do que em ganho. A 1% por operação essas oito perdas custam cerca de 8%. A 5% por operação custam um terço da conta.
Quedas profundas também são difíceis de recuperar. Depois de uma queda de 10% a conta precisa de 11% para voltar; depois de 20%, 25%; depois de 50%, 100%. É por isso que o tamanho de cada operação, e não a escolha da entrada, decide a maior parte do que um trader guarda.
Como usar a resposta
- Tire a sua taxa de acerto e o seu ganho/risco de pelo menos 50 operações reais, melhor 200. Um punhado de operações diz pouco.
- Coloque o limite de drawdown na queda que você realmente aguentaria, ou na perda máxima da sua conta, se ela tiver uma.
- Não arrisque mais do que o tamanho que "cabe no seu limite"; depois calcule cada operação com a calculadora de tamanho da posição e escreva a regra no seu plano de trading.
Não é conselho nem previsão. A resposta é aritmética sobre os números que você digita, não o teste de uma estratégia. As estratégias de ouro da Baroq são julgadas com preços reais e depois dos custos em o histórico.
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