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Zweitausend mögliche Verläufe Ihrer nächsten Trades, mit Ihrer eigenen Trefferquote, Ihrem Chance-Risiko-Verhältnis und Ihrer Grösse. Sehen Sie, wie tief eine normale Verlustphase geht, wie lang die Serien werden und wie viel Sie pro Trade höchstens riskieren können, um innerhalb Ihrer Grenze zu bleiben.
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Wie Sie handeln
Ihre nächsten 200 Trades
Ein Beispiel mit typischen Zahlen. Ändern Sie ein beliebiges Feld, um Ihre eigenen zu verwenden.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- Etwa 0.76% pro Trade halten die Wahrscheinlichkeit, -20% zu erreichen, bei höchstens 1 von 20. Einen Trade mit 0.76% dimensionieren.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- Tiefster Rückgang von einem Hoch
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Warum die Verlustserie entscheidet, nicht der Durchschnitt
Ein Konto endet an seiner schlechtesten Strecke: an einer Verlustgrenze, einem Margin Call oder verlorenen Nerven. Wer 45% seiner Trades gewinnt, erlebt über einige hundert Trades fast sicher acht oder mehr Verluste in Folge. Das ist kein Pech, sondern die normale Arithmetik einer Münze, die öfter auf Verlust als auf Gewinn fällt. Bei 1% pro Trade kosten diese acht Verluste etwa 8%. Bei 5% pro Trade kosten sie ein Drittel des Kontos.
Aus tiefen Rückgängen kommt man zudem schwer wieder heraus. Nach einem Rückgang von 10% braucht das Konto 11%, um ihn aufzuholen; nach 20% sind es 25%; nach 50% sind es 100%. Deshalb entscheidet die Grösse jedes Trades, nicht die Wahl des Einstiegs, über das meiste, was ein Trader behält.
So nutzen Sie die Antwort
- Nehmen Sie Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis aus mindestens 50 echten Trades, besser 200. Eine Handvoll Trades sagt wenig.
- Setzen Sie die Drawdown-Grenze auf den Rückgang, den Sie wirklich aushalten würden, oder auf den maximalen Verlust Ihres Kontos, falls es einen hat.
- Riskieren Sie nicht mehr als die Grösse, die «in Ihre Grenze passt», bemessen Sie dann jeden Trade mit dem Positionsgrössen-Rechner und schreiben Sie die Regel in Ihren Handelsplan.
Keine Beratung und keine Prognose. Die Antwort ist Arithmetik mit den Zahlen, die Sie eingeben, kein Test einer Strategie. Die eigenen Goldstrategien von Baroq werden an echten Kursen nach Kosten beurteilt, nachzulesen in der Bilanz.
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