優位性マップ
コスト控除後の勝率とリスクリワードを1枚のマップに。
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ドローダウン・シミュレーター
あなた自身の勝率、リスクリワード、ロットで、次のトレードの2千通りの未来を描きます。普通の連敗がどこまで深くなるか、連敗がどれだけ長く続くか、そして上限の内側にとどまりながら1トレードで取れる最大のリスクがわかります。
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あなたのトレード
次の 200 トレード
典型的な数字を使った例です。どの欄でも変えれば、あなたの数字で計算します。
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- 1トレードあたり約0.76%なら、-20%に達する確率を20回に1回以下に保てます。0.76%でトレードのサイズを計算。
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- 高値からの最大下落
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
平均ではなく連敗が結果を決める理由
口座は最悪の局面で終わります。損失上限、マージンコール、あるいは心が折れたときです。勝率 45% のトレーダーは、数百回のトレードのうちに、ほぼ確実に8連敗以上を経験します。運が悪いのではなく、勝ちより負けの面が多く出るコインのごく普通の算数です。1トレード 1% なら、この8連敗で約 8% を失います。1トレード 5% なら、口座の3分の1を失います。
深い下落からは抜け出すのも大変です。10% 下落すると、元に戻るには 11% が必要です。20% なら 25%、50% なら 100% です。だからこそ、トレーダーの手元に残るものの大半を決めるのは、エントリーの選び方ではなく各トレードのサイズなのです。
結果の使い方
- 勝率とリスクリワードは少なくとも 50 回の実際のトレードから、できれば 200 回から取ってください。数回のトレードではほとんど何もわかりません。
- ドローダウン上限は、本当に耐えられる下落幅か、口座に最大損失があればその値に設定してください。
- 「上限に収まる」サイズ以上のリスクは取らず、各トレードはポジションサイズ計算ツールでサイズを決め、そのルールをトレードプランに書き込んでください。
助言でも予測でもありません。結果は入力した数字の算数であり、戦略の検証ではありません。Baroq 自身のゴールド戦略は、コスト控除後の実際の価格で判定され、実績記録で公開されています。
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料金
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Baroqはあなたの資金を預かることも、あなたに代わって取引することもありません。 教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。