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드로다운 시뮬레이터
내 승률, 손익비, 포지션 크기로 다음 거래들의 2천 가지 가능한 미래를 그려 봅니다. 평범한 연속 손실이 얼마나 깊어지는지, 연패가 얼마나 길어지는지, 그리고 내 한도 안에 머물면서 거래당 최대 얼마까지 위험을 감수할 수 있는지 확인하세요.
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거래 방식
다음 200번의 거래
일반적인 숫자로 만든 예시입니다. 아무 칸이나 바꾸면 내 숫자로 계산합니다.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- 거래당 약 0.76%이면 -20%에 닿을 확률을 20번 중 1번 이하로 유지합니다. 0.76%로 거래 크기 계산하기.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- 고점 대비 최대 하락
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
평균이 아니라 연속 손실이 결과를 좌우하는 이유
계좌는 가장 나쁜 구간에서 끝납니다. 손실 한도, 마진콜, 혹은 무너진 멘탈 때문입니다. 승률 45%인 트레이더는 수백 번의 거래 동안 거의 확실히 8연패 이상을 겪습니다. 운이 나쁜 것이 아니라, 이익보다 손실 면이 더 자주 나오는 동전의 평범한 산수입니다. 거래당 1%라면 이 8연패로 약 8%를 잃습니다. 거래당 5%라면 계좌의 3분의 1을 잃습니다.
깊은 하락에서는 빠져나오기도 어렵습니다. 10% 하락하면 원금 회복에 11%가 필요하고, 20%면 25%, 50%면 100%가 필요합니다. 그래서 트레이더가 지키는 몫의 대부분은 진입 선택이 아니라 각 거래의 크기가 결정합니다.
결과 활용법
- 승률과 손익비는 최소 50회의 실제 거래에서, 가능하면 200회에서 가져오세요. 몇 번의 거래로는 알 수 있는 게 거의 없습니다.
- 드로다운 한도는 실제로 버틸 수 있는 하락폭, 또는 계좌에 최대 손실 한도가 있다면 그 값으로 정하세요.
- ‘한도에 맞는’ 크기보다 더 많은 위험을 지지 말고, 각 거래는 포지션 크기 계산기로 크기를 정한 뒤 그 규칙을 트레이딩 계획에 적어 두세요.
조언도 예측도 아닙니다. 결과는 입력한 숫자에 대한 산수이지 전략 검증이 아닙니다. Baroq의 금 전략은 비용을 뺀 실제 가격으로 판정되며, 실적 기록에 공개됩니다.
다른 도구
요금
세 가지 방법. 고객님께 맞는 것을 고르세요.
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