Карта преимущества
Доля прибыльных сделок и прибыль к риску после издержек на одной карте.
Бесплатные инструменты для риска
Симулятор просадки
Две тысячи возможных вариантов ваших следующих сделок с вашим собственным процентом прибыльных сделок, соотношением прибыли к риску и объёмом. Посмотрите, как глубоко уходит обычная серия убытков, какой длины бывают серии и какой максимальный риск на сделку удерживает вас в пределах вашего лимита.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Как вы торгуете
Ваши следующие 200 сделок
Пример с типичными числами. Измените любое поле, чтобы подставить свои.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- Около 0.76% на сделку держат шанс коснуться -20% на уровне 1 из 20 или меньше. Рассчитать сделку при 0.76%.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- Самая глубокая просадка от максимума
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Почему решает серия убытков, а не среднее
Счёт заканчивается на своём худшем отрезке: лимит убытка, маржин-колл или сдавшие нервы. Трейдер, который выигрывает в 45% случаев, за несколько сотен сделок почти наверняка увидит восемь или больше убытков подряд. Это не невезение, а обычная арифметика монеты, которая чаще падает на убыток, чем на прибыль. При 1% на сделку эти восемь убытков стоят около 8%. При 5% на сделку они стоят трети счёта.
Из глубоких просадок к тому же трудно выбраться. После падения на 10% счёту нужно 11%, чтобы вернуться; после 20% — 25%; после 50% — 100%. Поэтому большую часть того, что трейдер сохраняет, решает размер каждой сделки, а не выбор точки входа.
Как пользоваться ответом
- Берите долю прибыльных сделок и соотношение прибыли к риску минимум из 50 реальных сделок, лучше из 200. Горстка сделок говорит мало.
- Поставьте лимит просадки на падение, которое вы действительно выдержите, или на максимальный убыток вашего счёта, если он есть.
- Рискуйте не больше, чем размер, который «укладывается в ваш лимит», затем рассчитывайте каждую сделку калькулятором размера позиции и запишите правило в свой торговый план.
Не совет и не прогноз. Ответ — это арифметика на введённых вами числах, а не тест стратегии. Собственные стратегии Baroq по золоту оцениваются на реальных ценах после издержек в журнале результатов.
Другие инструменты
Проверка цели на реальность
Чего месячная цель требует от вашего риска на сделку.
Тестер дневного стопа
Что дневной стоп сберегает и чего он стоит.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.