Trình mô phỏng sụt giảm

Vì sao chuỗi thua quyết định, chứ không phải mức trung bình

Một tài khoản kết thúc ở giai đoạn tệ nhất của nó: giới hạn lỗ, lệnh gọi ký quỹ hoặc mất bình tĩnh. Một nhà giao dịch thắng 45% số lần, qua vài trăm lệnh, gần như chắc chắn sẽ gặp tám lần thua liên tiếp trở lên. Đó không phải xui xẻo; đó là phép tính bình thường của một đồng xu rơi vào mặt thua nhiều hơn mặt thắng. Ở mức 1% mỗi lệnh, tám lần thua ấy tốn khoảng 8%. Ở mức 5% mỗi lệnh, chúng lấy đi một phần ba tài khoản.

Những lần giảm sâu cũng rất khó gỡ lại. Sau khi giảm 10%, tài khoản cần 11% để hồi lại; sau 20%, cần 25%; sau 50%, cần 100%. Vì vậy, khối lượng mỗi lệnh, chứ không phải điểm vào lệnh, quyết định phần lớn những gì nhà giao dịch giữ lại.

Cách dùng câu trả lời

• Lấy tỷ lệ thắng và lợi nhuận trên rủi ro từ ít nhất 50 lệnh thật, tốt hơn là 200. Một vài lệnh nói lên rất ít.
• Đặt giới hạn sụt giảm ở mức giảm bạn thật sự chịu nổi, hoặc ở mức lỗ tối đa của tài khoản nếu có.
• Đừng rủi ro nhiều hơn khối lượng "vừa với giới hạn", sau đó tính khối lượng từng lệnh bằng máy tính khối lượng vị thế và ghi quy tắc vào kế hoạch giao dịch của bạn.

Không phải lời khuyên và không phải dự báo. Câu trả lời là phép tính trên những con số bạn nhập, không phải bài kiểm tra một chiến lược. Các chiến lược vàng của chính Baroq được đánh giá trên giá thật sau chi phí tại hồ sơ kết quả.