Что должен включать настоящий бэктест золотого EA

Бэктест — это не подтверждённая история. Это собственная симуляция продавца, поэтому она может только отсеять советник, но не доказать, что он работает. О реальных результатах читайте в материале как проверить подтверждённую историю советника по золоту. О том, почему хорошие тесты всё равно не срабатывают на реальном счёте, читайте в материале почему советники по золоту не работают вживую. Эта страница о том, что должен содержать тест, чтобы его вообще стоило читать.

Что делает бэктест советника по золоту надёжным?

Реалистичные данные, полные торговые издержки, длинный период с разными условиями на золоте, результаты на данных, на которых советник не настраивался, настройки, которые продолжают работать при небольшом изменении, честная просадка и достаточно сделок. Бэктест, в котором чего-то из этого не хватает, может выглядеть намного лучше, чем советник есть на самом деле.

Просите полный отчёт, а не обрезанную кривую эквити. В MT5 отчёт Strategy Tester показывает режим моделирования, период, депозит, издержки и список сделок. Если продавец не показывает его, вы уже кое-что поняли.

Какие данные и какое качество моделирования нужны для бэктеста?

Реальные тики или самое подробное моделирование, которое предлагает ваша платформа, на потоке данных брокера, близком к тому, на котором вы будете торговать. Тест по ценам открытия баров или по крупным барам может скрыть то, что происходит внутри каждого бара, а это важно для коротких стопов и малого времени удержания.

В MT5 режим "Every tick based on real ticks" — самый подробный. Более грубые режимы угадывают путь цены внутри бара. Для советника, который держит сделки часами, догадка может не иметь большого значения. Для того, кто скальпирует несколько пунктов, она может решить, что сработало первым — стоп или цель. Проверьте также, данные какого брокера использованы. Цены на золото, спреды и время сессий у брокеров различаются, поэтому тест на одном потоке данных может ввести в заблуждение на другом.

Какие торговые издержки должны быть учтены в бэктесте?

Спред, комиссия, своп и проскальзывание. Спреды на золоте расширяются в тихие часы и во время новостей, комиссия берётся за лот, своп начисляется за позиции, оставленные на ночь, а проскальзывание бьёт по быстрым исполнениям. Тест с фиксированным узким спредом и без комиссии приукрашивает результат.

Проверьте каждую статью в отчёте:

• Спред: переменный по реальным данным или фиксированный, не уже типичного спреда вашего брокера.
• Комиссия: установлена по ставке вашего типа счёта, за лот, с обеих сторон.
• Своп: применяется к любой сделке, удержанной после ежедневного переноса.
• Проскальзывание: какой-то запас на исполнение хуже котируемой цены, особенно на стопах и во время новостей.

Хорошая привычка — повторить тест с более жёсткими издержками. Если результат рушится, преимущество было тоньше, чем издержки.

Каким должен быть срок бэктеста советника по золоту?

Достаточно долгий, чтобы включить разные виды рынка золота: сильные тренды, боковые участки, спокойные периоды и резкие волатильные. Тест, охватывающий лишь один спокойный или один трендовый отрезок, говорит только о том, как советник ведёт себя в этом одном состоянии.

Золото ведёт себя по-разному от одного отрезка лет к другому. Трендовый советник, проверенный только на сильном тренде, будет выглядеть блестяще, и советник для торговли в диапазоне, проверенный только на тихом диапазоне, тоже. Спросите, какие годы охвачены и почему тест начинается именно там. Дата начала, выбранная сразу после плохого отрезка, — частый способ приукрасить кривую.

Что такое тестирование вне выборки и walk-forward?

Вне выборки означает проверку советника на данных, на которых он не настраивался. Walk-forward повторяет это по шагам: настроить на одном окне, проверить на следующем, затем сдвинуться вперёд. О будущем многое говорят только результаты на невиданных данных.

Любой советник можно настраивать, пока он не подойдёт под прошлое. Чем больше у него настроек, тем это проще. Поэтому спросите, какая часть периода использовалась для выбора настроек, а какая была отложена. Если ответ "весь период", весь тест — внутри выборки и показывает лишь то, насколько настройки подогнаны под историю.

Работают ли соседние настройки?

Устойчивый советник продолжает работать, если его настройки немного сдвинуть. Если работает одно точное значение, а соседние убыточны, результат, скорее всего, подгонка под шум. Просите показать результаты для диапазона настроек, а не только для лучшей.

Как читать просадку и число сделок в бэктесте?

Смотрите максимальную просадку по эквити, а не только по балансу, и сколько времени ушло на восстановление. Проверьте и число сделок. Горстка сделок, какой бы хорошей она ни была, может оказаться удачей. Чем больше сделок и лет, тем труднее подделать результат.

Просадка по эквити включает открытые убытки, что важно для любого советника, удерживающего убыточные сделки. Если просадка по балансу и по эквити сильно расходятся, прочитайте наш материал как распознать мартингейл-советник по золоту. Посмотрите также, как долго длилась худшая просадка. Падение, которое можно пережить на бумаге, может оказаться таким, при котором в реальной жизни вы бы сдались.

Краткий чек-лист: бэктест советника по золоту, который стоит читать

• Полный отчёт MT5, а не скриншот.
• Реальные тики или самый подробный доступный режим.
• Учтены спред, комиссия, своп и проскальзывание.
• Годы данных с трендовым, боковым, спокойным и волатильным золотом.
• Чёткое разделение между данными для настройки и невиданными данными.
• Показаны результаты walk-forward или вне выборки.
• Соседние настройки тоже проверены.
• Указаны просадка по эквити и время восстановления.
• Достаточно сделок, распределённых по всему периоду.

Как BaroqTech проверяет собственные идеи

Мы пропускаем каждую идею через одни и те же проверки: полные издержки, данные, которых идея не видела, и тесты на удачу и стабильность. Каждый результат, пройден он или нет, попадает в историю результатов.

Ни одна стратегия пока не прошла; каждый результат открыт на baroqtech.com/record.

Месячный пропуск и Пожизненный пропуск — это лицензии на программу для вашего собственного счёта MetaTrader. Они оценивают каждого робота и каждую стратегию, которые вы запускаете, одинаково, с учётом издержек в каждом числе. Смотреть планы.

Частые вопросы

Образовательный инструмент. Это не инвестиционный совет. Торговля продуктами с кредитным плечом, такими как CFD на золото, несёт высокий риск потери денег, и вы можете потерять всё.

BaroqTech создаёт программное обеспечение. Это не инвестиционный совет, и компания не управляет деньгами. Торговля продуктами с кредитным плечом, такими как CFD на золото, несёт высокий риск потери денег, и вы можете потерять всё. Результаты теста или демо-счёта не предсказывают результаты на реальном счёте.