Calculadora do índice de choppiness
Tendência ou vaivém.
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Teste de tendência ou reversão à média
Se este mercado segue em frente ou volta: o teste da razão de variâncias nos seus fechamentos, e quão segura é a resposta.
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Os fechamentos
A resposta
Sem inclinação clara: os fechamentos parecem um passeio aleatório; a razão de variâncias de 4 barras é 1.23 com z-score de +1.10, dentro de ±1.96, perto demais de 1 para decidir.
- O que significa
- Nem seguir a tendência nem ir contra os movimentos teve vantagem clara só pelo padrão dos fechamentos; qualquer vantagem tem de vir de outro lugar.
- De barra a barra
- A correlação de cada retorno com o anterior é +0.15: uma alta costumou vir depois de uma alta.
- Como funciona
- Se os preços andam ao acaso, a variância dos movimentos de 4 barras é 4 vezes a variância dos de 1 barra, uma razão de 1. Quando os movimentos seguem, os mais longos variam mais (acima de 1); quando revertem, menos (abaixo de 1). Um z-score além de ±1.96 é a linha usual para uma inclinação que o acaso raramente produz.
- Leia com cuidado
- Com 80 fechamentos o teste é fraco: só uma inclinação forte aparece. Os mercados também mudam de caráter, então uma inclinação nestes fechamentos não diz nada certo sobre os próximos. Cole mais fechamentos para uma resposta mais firme.
A razão de variâncias, o z-score e a leitura para cada horizonte que os fechamentos permitem. A leitura principal está marcada.
| Horizonte | Razão | Z-score | Leitura |
|---|---|---|---|
| 2 barras | 1.17 | +1.54 | tende a tendência |
| 4 barras | 1.23 | +1.10 | tende a tendência |
| 8 barras | 1.22 | +0.65 | tende a tendência |
| 16 barras | 1.69 | +1.40 | tende a tendência |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Escolha o estilo que o mercado recompensa
Uma regra de seguir tendência e uma de reversão à média são apostas opostas. Qual delas um mercado recompensou aparece nos retornos: a razão de variâncias de Andrew Lo e Craig MacKinlay (1988) compara a dispersão dos movimentos longos com a das barras isoladas. Mesas quantitativas a usam, com o expoente de Hurst e a autocorrelação, para decidir se operam um mercado a favor das tendências ou contra os movimentos.
Veja tendência e lateralidade no gráfico com o índice de choppiness e o ADX, como terminaram as sequências de fechamentos com a calculadora de sequências de fechamentos, e dimensione a operação com a calculadora de tamanho de posição.
Não é recomendação. Estatística sobre os fechamentos que você digita; um teste sobre preços passados não prevê os próximos.
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Se a sequência continua
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