Teste de tendência ou reversão à média
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Calculadora do expoente de Hurst
Se este mercado seguiu tendências, reverteu ou caminhou ao acaso: o expoente de Hurst dos seus fechamentos, corrigido para amostras curtas.
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Os fechamentos
O expoente
Expoente de Hurst 0.41 após a correção para amostras pequenas: este mercado está dentro da margem do acaso de um passeio aleatório, com leve inclinação à reversão à média, e com tão poucos fechamentos essa inclinação pode ser sorte.
- Expoente bruto
- 0.53 a partir da inclinação do range reescalado contra o tamanho da janela. Amostras curtas o empurram acima de 0.5 mesmo num passeio aleatório, então o valor corrigido 0.41 é o que vale.
- Como ler
- 0.5 é um passeio aleatório. Bem acima disso, as tendências tenderam a persistir, o que favorece seguir tendência; bem abaixo, os movimentos tenderam a reverter, o que favorece operar contra os esticões.
- Leia com cuidado
- Medido em 199 retornos; com essa quantidade, o expoente pode errar cerca de 0.1 só por acaso. Centenas de fechamentos dão um número mais estável, e um mercado pode mudar de caráter.
Cada tamanho de janela: quantos trechos cabem, o range reescalado médio deles e o que um passeio aleatório desse tamanho mostra.
| Janela | Trechos | R/S | Acaso |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Memória no preço
Harold Hurst mediu as cheias do Nilo e descobriu que os anos úmidos se agrupavam: a amplitude do nível da água crescia com o tempo mais rápido do que o acaso permite. O mesmo teste de range reescalado nos retornos de um mercado dá o seu expoente de Hurst: 0.5 para um passeio aleatório, acima quando os movimentos tenderam a persistir, abaixo quando tenderam a reverter. Amostras curtas fazem todo mercado parecer um pouco em tendência, por isso esta página também mostra o expoente após a correção de Anis-Lloyd-Peters, que compara cada janela com o que um passeio aleatório desse tamanho mostra.
Responda a mesma pergunta de outro jeito com o teste de tendência ou reversão à média, meça com que rapidez os esticões se fecham com a calculadora de meia-vida da reversão à média, veja se o mercado está em tendência agora com o índice de choppiness e dimensione a operação com a calculadora de tamanho da posição.
Não é recomendação. Estatística sobre os fechamentos que você digita; um teste sobre preços passados não prevê os próximos.
Próximas ferramentas
Calculadora de meia-vida da reversão à média
Com que rapidez as distâncias se fecham
Calculadora do índice de choppiness
Tendência ou vaivém.
Preços
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