Co powinien zawierać prawdziwy backtest EA na złocie

Backtest to nie historia wyników. To własna symulacja sprzedawcy, więc może EA tylko wykluczyć, nigdy nie dowieść, że działa. Wyniki na żywo opisuje jak zweryfikować historię wyników EA na złocie. O tym, dlaczego dobre testy nadal zawodzą na prawdziwym koncie, przeczytasz w dlaczego EA na złocie zawodzą na żywo. Ta strona mówi o tym, co test musi zawierać, by w ogóle warto go było czytać.

Co sprawia, że backtest EA na złocie jest wiarygodny?

Realistyczne dane, pełne koszty tradingowe, długi okres z różnymi warunkami na złocie, wyniki na danych, na których EA nie był dostrajany, ustawienia, które nadal działają po lekkiej zmianie, uczciwy drawdown i dość transakcji. Backtest, w którym brakuje któregoś z tych elementów, może wyglądać znacznie lepiej, niż naprawdę jest EA.

Poproś o pełny raport, nie przycięty wykres kapitału. W MT5 raport Strategy Tester pokazuje tryb modelowania, okres, depozyt, koszty i listę transakcji. Jeśli sprzedawca go nie udostępnia, już się czegoś dowiedziałeś.

Jakiej jakości danych i modelowania powinien używać backtest?

Prawdziwe dane tickowe albo najbardziej szczegółowe modelowanie, jakie oferuje platforma, z feedu brokera zbliżonego do tego, na którym będziesz handlować. Testowanie na cenach otwarcia świec lub na zgrubnych świecach może ukryć to, co dzieje się wewnątrz każdej świecy, a to ma znaczenie przy ciasnych stopach i krótkich czasach trzymania.

W MT5 "Every tick based on real ticks" to najbardziej szczegółowy tryb. Zgrubniejsze tryby zgadują drogę, jaką cena przebyła wewnątrz świecy. Dla EA trzymającego transakcje godzinami zgadywanie może mieć małe znaczenie. Dla tego, który skalpuje kilka punktów, może rozstrzygać, czy transakcja trafiła najpierw w stop, czy w cel. Sprawdź też, dane którego brokera użyto. Ceny złota, spready i godziny sesji różnią się między brokerami, więc test na jednym feedzie może wprowadzać w błąd na innym.

Które koszty tradingowe muszą być w backteście?

Spread, prowizja, swap i slippage. Spready na złocie rozszerzają się w spokojnych godzinach i wokół wiadomości, prowizja jest pobierana za lot, swap od pozycji trzymanych przez noc, a slippage uderza w szybkie realizacje. Test ze stałym ciasnym spreadem i bez prowizji pochlebia wynikowi.

Sprawdź każdy z nich w raporcie:

• Spread: zmienny z prawdziwych danych albo stała wartość co najmniej tak szeroka jak typowy spread Twojego brokera.
• Prowizja: ustawiona według stawki Twojego typu konta, za lot, po obu stronach.
• Swap: naliczany od każdej transakcji trzymanej po dziennym rolowaniu.
• Slippage: jakiś margines na realizacje gorsze niż kwotowana cena, zwłaszcza przy stopach i wiadomościach.

Dobry nawyk to ponowne uruchomienie testu z ostrzejszymi kosztami. Jeśli wynik się załamuje, przewaga była cieńsza niż koszty.

Jak długi powinien być backtest EA na złocie?

Na tyle długi, by objąć różne rodzaje rynku złota: silne trendy, odcinki boczne, spokojne okresy i gwałtowne, zmienne. Test obejmujący jeden spokojny albo jeden trendujący odcinek mówi tylko, jak EA radzi sobie w tych jednych warunkach.

Złoto zachowuje się inaczej w różnych odcinkach lat. EA podążający za trendem testowany tylko na silnym trendzie będzie wyglądał znakomicie, a EA handlujący w zakresie testowany tylko na spokojnym zakresie też. Zapytaj, które lata są objęte i dlaczego test zaczyna się tam, gdzie się zaczyna. Data startu wybrana tuż po złym odcinku to częsty sposób na wyczyszczenie krzywej.

Czym są testy out-of-sample i walk-forward?

Out-of-sample oznacza sprawdzenie EA na danych, na których nie był dostrajany. Walk-forward powtarza to krokami: dostrój na jednym oknie, przetestuj na następnym, przesuń się dalej. Tylko wyniki na niewidzianych danych mówią coś o przyszłości.

Każdego EA można dostroić tak, by pasował do przeszłości. Im więcej ma ustawień, tym łatwiej. Zapytaj więc, która część okresu posłużyła do wyboru ustawień, a która została odłożona. Jeśli odpowiedź brzmi "cała", cały test jest in-sample i pokazuje tylko, jak dobrze ustawienia pasują do historii.

Czy pobliskie ustawienia nadal działają?

Odporny EA działa dalej, gdy jego ustawienia lekko się zmieni. Jeśli działa jedna dokładna wartość, a jej sąsiedzi tracą, wynik to prawdopodobnie dopasowanie do szumu. Poproś o wyniki dla zakresu ustawień, nie tylko najlepszego.

Jak czytać drawdown i liczbę transakcji w backteście?

Czytaj maksymalny drawdown na kapitale, nie tylko na saldzie, i jak długo trwało odrobienie. Sprawdź też liczbę transakcji. Garstka transakcji, jak dobra by nie była, może być szczęściem. Więcej transakcji w większej liczbie lat utrudnia sfałszowanie wyniku.

Drawdown kapitału obejmuje otwarte straty, co ma znaczenie dla każdego EA trzymającego stratne transakcje. Jeśli drawdown salda i kapitału bardzo się różnią, przeczytaj nasz poradnik jak rozpoznać EA na złocie typu martingale. Spójrz też, jak długo trwał najgorszy drawdown. Spadek, który przetrwasz na papierze, może być takim, przy którym w prawdziwym życiu byś zrezygnował.

Szybka lista kontrolna: backtest EA na złocie wart przeczytania

• Pełny raport MT5, nie zrzut ekranu.
• Prawdziwe dane tickowe albo najbardziej szczegółowy dostępny tryb.
• Naliczone spread, prowizja, swap i slippage.
• Lata danych z trendującym, bocznym, spokojnym i zmiennym złotem.
• Wyraźny podział na dane do dostrajania i dane niewidziane.
• Pokazane wyniki walk-forward lub out-of-sample.
• Pobliskie ustawienia też przetestowane.
• Raportowany drawdown kapitału i czas odrabiania.
• Dość transakcji rozłożonych na cały okres.

Jak BaroqTech testuje własne pomysły

Każdy pomysł przepuszczamy przez ten sam rodzaj kontroli: pełne koszty, dane, których pomysł nie widział, oraz testy na szczęście i spójność. Każdy wynik, zaliczony czy nie, trafia do wyników.

Żadna strategia jeszcze nie przeszła; każdy wynik jest publiczny na baroqtech.com/record.

Karnet miesięczny i Karnet dożywotni to licencje na oprogramowanie do własnego konta MetaTrader. Oceniają każdego robota i każdą strategię, którą uruchamiasz, w ten sam sposób, z kosztami w każdej liczbie. Zobacz plany.

FAQ

Narzędzie edukacyjne. To nie jest porada inwestycyjna. Handel produktami z dźwignią, takimi jak CFD na złoto, niesie wysokie ryzyko utraty pieniędzy i możesz stracić wszystko.

BaroqTech tworzy oprogramowanie. To nie jest porada inwestycyjna i nie zarządza pieniędzmi. Handel produktami z dźwignią, takimi jak CFD na złoto, niesie wysokie ryzyko utraty pieniędzy i możesz stracić wszystko. Wyniki z testu lub z konta demo nie przewidują wyników na koncie rzeczywistym.