Тест: тренд или возврат к среднему
Продолжение или отскок
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор показателя Херста
Тренд, возврат к среднему или случайное блуждание на этом рынке: показатель Херста ваших закрытий с поправкой на короткие выборки.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Цены закрытия
Показатель
Показатель Херста 0.41 после поправки на малую выборку: этот рынок в пределах случайности для случайного блуждания, с лёгким уклоном к возврату к среднему, и при таком малом числе закрытий этот уклон может быть везением.
- Исходный показатель
- 0.53 по наклону нормированного размаха относительно размера окна. Короткие выборки поднимают его выше 0.5 даже для случайного блуждания, поэтому смотреть нужно на исправленное значение 0.41.
- Как читать
- 0.5 означает случайное блуждание. Заметно выше тренды обычно продолжались, что подходит для следования за трендом; заметно ниже движения обычно разворачивались, что подходит для торговли против отклонений.
- Читайте осторожно
- Рассчитано по доходностям (их число: 199); при таком числе показатель может ошибаться примерно на 0.1 просто случайно. Сотни закрытий дают более устойчивое число, а рынок может менять характер.
Каждый размер окна: сколько отрезков в него помещается, их средний нормированный размах и что показывает случайное блуждание такой длины.
| Окно | Отрезки | R/S | Случайно |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Память в цене
Гарольд Херст измерял разливы Нила и обнаружил, что влажные годы шли сериями: размах уровня воды рос со временем быстрее, чем допускает случай. Тот же тест нормированного размаха на доходностях рынка даёт его показатель Херста: 0.5 для случайного блуждания, выше, когда движения обычно продолжались, ниже, когда обычно разворачивались. Короткие выборки делают любой рынок чуть трендовым, поэтому эта страница показывает и показатель после поправки Аниса-Ллойда-Петерса, которая сравнивает каждое окно с тем, что показывает случайное блуждание такой длины.
Тот же вопрос иначе проверит тест „тренд или возврат к среднему“, скорость закрытия отклонений измерит калькулятор периода полураспада возврата к среднему, есть ли тренд сейчас, покажет индекс choppiness, а объём сделки рассчитает калькулятор размера позиции.
Не совет. Статистика по введённым закрытиям; тест на прошлых ценах не предсказывает следующие.
Другие инструменты
Калькулятор периода полураспада возврата к среднему
Как быстро закрываются отклонения
Калькулятор индекса choppiness
Тренд или хождение туда-сюда.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.