Uji tren atau pembalikan ke rata-rata
Berlanjut atau memantul
Alat risiko gratis
Kalkulator eksponen Hurst
Apakah pasar ini bergerak dalam tren, kembali ke rata-rata, atau berjalan acak: eksponen Hurst dari penutupan Anda, dikoreksi untuk sampel pendek.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Harga penutupan
Eksponen
Eksponen Hurst 0.41 setelah koreksi sampel kecil: pasar ini masih dalam batas kebetulan sebuah random walk, sedikit condong ke pembalikan ke rata-rata, dan dengan penutupan sesedikit ini kecenderungan itu bisa saja keberuntungan.
- Eksponen mentah
- 0.53 dari kemiringan rescaled range terhadap ukuran jendela. Sampel pendek mendorongnya di atas 0.5 bahkan untuk random walk, jadi nilai terkoreksi 0.41 yang perlu dibaca.
- Cara membacanya
- 0.5 adalah random walk. Jelas di atasnya, tren cenderung bertahan, cocok untuk trend following; jelas di bawahnya, pergerakan cenderung berbalik, cocok untuk melawan harga yang melar.
- Baca dengan hati-hati
- Diukur pada 199 return; dengan jumlah ini eksponen bisa meleset sekitar 0.1 karena kebetulan saja. Ratusan penutupan memberi angka yang lebih stabil, dan karakter pasar bisa berubah.
Setiap ukuran jendela: berapa potongan yang muat, rata-rata rescaled range-nya, dan apa yang ditunjukkan random walk sepanjang itu.
| Jendela | Potongan | R/S | Acak |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Memori dalam harga
Harold Hurst mengukur banjir Sungai Nil dan menemukan bahwa tahun-tahun basah datang berkelompok: rentang ketinggian air tumbuh seiring waktu lebih cepat daripada yang dimungkinkan kebetulan. Uji rescaled range yang sama pada return suatu pasar memberi eksponen Hurst-nya: 0.5 untuk random walk, di atasnya bila pergerakan cenderung bertahan, di bawahnya bila cenderung berbalik. Sampel pendek membuat setiap pasar tampak agak bertren, jadi halaman ini juga menampilkan eksponen setelah koreksi Anis-Lloyd-Peters, yang membandingkan tiap jendela dengan apa yang ditunjukkan random walk sepanjang itu.
Uji pertanyaan yang sama dengan cara lain lewat uji tren atau pembalikan ke rata-rata, ukur seberapa cepat harga yang melar kembali dengan kalkulator waktu paruh mean reversion, lihat apakah pasar sedang bertren dengan choppiness index, dan tentukan ukuran trade dengan kalkulator ukuran posisi.
Bukan saran. Statistik pada penutupan yang Anda ketik; uji pada harga lalu tidak meramalkan harga berikutnya.
Alat berikutnya
Kalkulator waktu paruh mean reversion
Seberapa cepat selisih menutup
Kalkulator choppiness index
Tren atau bolak-balik.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.