추세 또는 평균 회귀 검정
이어질까, 되돌아올까
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허스트 지수 계산기
이 시장이 추세를 탔는지, 평균으로 돌아왔는지, 무작위로 움직였는지: 짧은 표본에 맞게 보정한 종가의 허스트 지수.
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종가
지수
소표본 보정 후 허스트 지수 0.41: 이 시장은 랜덤 워크의 우연 범위 안에 있으며 평균 회귀 쪽으로 약간 기울었지만, 종가가 이렇게 적으면 그 기울기는 운일 수 있습니다.
- 보정 전 지수
- 윈도 크기에 대한 재조정 범위의 기울기로 구한 0.53. 짧은 표본은 랜덤 워크에서도 이를 0.5 위로 밀어 올리므로, 봐야 할 값은 보정된 0.41입니다.
- 읽는 방법
- 0.5은 랜덤 워크입니다. 뚜렷이 위면 추세가 이어지는 경향이 있어 추세 추종에 맞고, 뚜렷이 아래면 움직임이 되돌려지는 경향이 있어 과도한 이탈에 역매매하기에 맞습니다.
- 주의해서 읽으세요
- 수익률 199개로 측정; 이 정도 개수면 지수가 우연만으로 약 0.1만큼 틀릴 수 있습니다. 종가가 수백 개면 숫자가 더 안정되며, 시장의 성격은 바뀔 수 있습니다.
각 윈도 크기: 들어가는 구간 수, 평균 재조정 범위, 같은 길이의 랜덤 워크가 보여주는 값.
| 윈도 | 구간 수 | R/S | 무작위 |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
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가격 속의 기억
해럴드 허스트는 나일강의 홍수를 측정하다가 비가 많은 해가 몰려서 온다는 것을 발견했습니다: 수위의 범위가 시간이 지나며 우연이 허용하는 것보다 빠르게 커졌던 것입니다. 같은 재조정 범위 검정을 시장의 수익률에 적용하면 그 시장의 허스트 지수가 나옵니다: 랜덤 워크는 0.5, 움직임이 이어지는 경향이면 그 위, 되돌려지는 경향이면 그 아래입니다. 짧은 표본은 모든 시장을 조금 추세적으로 보이게 하므로, 이 페이지는 각 윈도를 같은 길이의 랜덤 워크와 비교하는 아니스-로이드-피터스 보정 후의 지수도 보여줍니다.
같은 질문을 다른 방법으로 확인하려면 추세 또는 평균 회귀 검정, 이탈이 얼마나 빨리 좁혀지는지는 평균 회귀 반감기 계산기, 지금 추세인지는 초피니스 지수, 매매 크기는 포지션 크기 계산기를 쓰세요.
조언이 아닙니다. 입력한 종가에 대한 통계이며, 과거 가격에 대한 검정은 다음 가격을 예측하지 않습니다.
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