Test: Trend oder Rückkehr zum Mittel
Weiterlaufen oder zurückschnellen
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Hurst-Exponent-Rechner
Ob dieser Markt getrendet hat, zurückgekehrt ist oder zufällig gewandert ist: der Hurst-Exponent Ihrer Schlusskurse, korrigiert für kurze Stichproben.
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Die Schlusskurse
Der Exponent
Hurst-Exponent 0.41 nach der Korrektur für kleine Stichproben: Dieser Markt liegt im Zufallsbereich eines Random Walk, mit leichter Neigung zur Rückkehr zum Mittel, und bei so wenigen Schlusskursen kann diese Neigung Glück sein.
- Roher Exponent
- 0.53 aus der Steigung der Rescaled Range gegen die Fenstergrösse. Kurze Stichproben drücken ihn selbst bei einem Random Walk über 0.5, deshalb zählt der korrigierte Wert 0.41.
- So lesen Sie ihn
- 0.5 ist ein Random Walk. Deutlich darüber haben Trends eher angehalten, was zu Trendfolge passt; deutlich darunter haben Bewegungen eher gedreht, was dazu passt, Überdehnungen zu handeln.
- Mit Vorsicht lesen
- Gemessen an 199 Renditen; bei dieser Menge kann der Exponent allein durch Zufall um etwa 0.1 danebenliegen. Hunderte Schlusskurse geben eine stabilere Zahl, und ein Markt kann seinen Charakter ändern.
Jede Fenstergrösse: wie viele Abschnitte hineinpassen, ihre durchschnittliche Rescaled Range und was ein Random Walk dieser Länge zeigt.
| Fenster | Abschnitte | R/S | Zufall |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Gedächtnis im Kurs
Harold Hurst vermass die Fluten des Nils und stellte fest, dass sich nasse Jahre häuften: Die Spanne des Wasserstands wuchs mit der Zeit schneller, als der Zufall erlaubt. Derselbe Rescaled-Range-Test auf die Renditen eines Markts ergibt seinen Hurst-Exponenten: 0.5 für einen Random Walk, darüber, wenn Bewegungen eher angehalten haben, darunter, wenn sie eher gedreht haben. Kurze Stichproben lassen jeden Markt etwas trendend aussehen, deshalb zeigt diese Seite auch den Exponenten nach der Anis-Lloyd-Peters-Korrektur, die jedes Fenster mit dem vergleicht, was ein Random Walk dieser Länge zeigt.
Dieselbe Frage anders prüft der Test: Trend oder Rückkehr zum Mittel, wie schnell sich Überdehnungen schliessen, misst der Halbwertszeit-Rechner für Mean Reversion, ob der Markt gerade trendet, zeigt der Choppiness-Index, und die Positionsgrösse berechnet der Positionsgrössen-Rechner.
Keine Beratung. Statistik auf den Schlusskursen, die Sie eingeben; ein Test auf vergangenen Preisen sagt die nächsten nicht voraus.
Weitere Werkzeuge
Halbwertszeit-Rechner für Mean Reversion
Wie schnell sich Abstände schliessen
Choppiness-Index-Rechner
Trend oder Hin und Her.
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Baroq hält nie Ihr Geld und handelt nie für Sie. Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.