Test tendance ou retour à la moyenne
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Calculateur de l'exposant de Hurst
Si ce marché a suivi des tendances, est revenu vers sa moyenne ou a marché au hasard : l’exposant de Hurst de vos clôtures, corrigé pour les échantillons courts.
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Les clôtures
L’exposant
Exposant de Hurst 0.41 après la correction pour petits échantillons : ce marché reste dans la marge du hasard d’une marche aléatoire, avec un léger penchant pour le retour à la moyenne, et avec si peu de clôtures ce penchant peut être de la chance.
- Exposant brut
- 0.53 d’après la pente de l’étendue normalisée selon la taille de la fenêtre. Les échantillons courts le poussent au-dessus de 0.5 même pour une marche aléatoire, c’est donc la valeur corrigée 0.41 qu’il faut lire.
- Comment le lire
- 0.5 correspond à une marche aléatoire. Nettement au-dessus, les tendances ont eu tendance à durer, ce qui convient au suivi de tendance ; nettement en dessous, les mouvements ont eu tendance à s’inverser, ce qui convient au trading contre les excès.
- À lire avec prudence
- Mesuré sur 199 rendements ; avec ce nombre, l’exposant peut se tromper d’environ 0.1 par le seul hasard. Des centaines de clôtures donnent un chiffre plus stable, et un marché peut changer de caractère.
Chaque taille de fenêtre : combien de segments y tiennent, leur étendue normalisée moyenne et ce que montre une marche aléatoire de cette longueur.
| Fenêtre | Segments | R/S | Hasard |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
La mémoire du prix
Harold Hurst a mesuré les crues du Nil et constaté que les années humides se regroupaient : l’amplitude du niveau de l’eau augmentait avec le temps plus vite que le hasard ne le permet. Le même test d’étendue normalisée appliqué aux rendements d’un marché donne son exposant de Hurst : 0.5 pour une marche aléatoire, au-dessus quand les mouvements ont eu tendance à durer, en dessous quand ils ont eu tendance à s’inverser. Les échantillons courts font paraître tout marché un peu tendanciel, cette page montre donc aussi l’exposant après la correction d’Anis-Lloyd-Peters, qui compare chaque fenêtre à ce que montre une marche aléatoire de cette longueur.
Abordez la même question autrement avec le test tendance ou retour à la moyenne, mesurez la vitesse à laquelle les excès se referment avec le calculateur de demi-vie du retour à la moyenne, voyez si le marché est en tendance en ce moment avec le choppiness index et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Des statistiques sur les clôtures que vous saisissez ; un test sur des prix passés ne prédit pas les suivants.
Autres outils
Calculateur de demi-vie du retour à la moyenne
La vitesse à laquelle les écarts se referment
Calculateur du choppiness index
Tendance ou va-et-vient.
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