Prueba de tendencia o reversión a la media
Seguir o rebotar
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Calculadora del exponente de Hurst
Si este mercado ha seguido tendencias, ha revertido o ha caminado al azar: el exponente de Hurst de sus cierres, corregido para muestras cortas.
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Los cierres
El exponente
Exponente de Hurst 0.41 tras la corrección para muestras pequeñas: este mercado está dentro del margen del azar de un paseo aleatorio, con una ligera inclinación a revertir a la media, y con tan pocos cierres esa inclinación podría ser suerte.
- Exponente bruto
- 0.53 a partir de la pendiente del rango reescalado frente al tamaño de la ventana. Las muestras cortas lo empujan por encima de 0.5 incluso en un paseo aleatorio, así que el valor corregido 0.41 es el que hay que leer.
- Cómo leerlo
- 0.5 es un paseo aleatorio. Claramente por encima, las tendencias han tendido a persistir, lo que favorece el seguimiento de tendencia; claramente por debajo, los movimientos han tendido a revertir, lo que favorece operar contra los estiramientos.
- Léalo con cuidado
- Medido sobre 199 rendimientos; con esta cantidad, el exponente puede desviarse unos 0.1 solo por azar. Cientos de cierres dan una cifra más estable, y un mercado puede cambiar de carácter.
Cada tamaño de ventana: cuántos tramos caben, su rango reescalado medio y lo que muestra un paseo aleatorio de esa longitud.
| Ventana | Tramos | R/S | Azar |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Memoria en el precio
Harold Hurst midió las crecidas del Nilo y vio que los años húmedos se agrupaban: el rango del nivel del agua crecía con el tiempo más rápido de lo que permite el azar. La misma prueba de rango reescalado sobre los rendimientos de un mercado da su exponente de Hurst: 0.5 para un paseo aleatorio, por encima cuando los movimientos han tendido a persistir, por debajo cuando han tendido a revertir. Las muestras cortas hacen que todo mercado parezca algo tendencial, así que esta página muestra también el exponente tras la corrección de Anis-Lloyd-Peters, que compara cada ventana con lo que muestra un paseo aleatorio de esa longitud.
Responda la misma pregunta de otra forma con la prueba de tendencia o reversión a la media, mida qué tan rápido se cierran los estiramientos con la calculadora de vida media de reversión a la media, vea si el mercado está en tendencia ahora con el índice de choppiness y dimensione la operación con la calculadora de tamaño de posición.
No es asesoramiento. Estadística sobre los cierres que escribe; una prueba sobre precios pasados no predice los próximos.
Más herramientas
Calculadora de vida media de reversión a la media
Qué tan rápido se cierran las brechas
Calculadora del índice de choppiness
Tendencia o vaivén.
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