Test trend o ritorno alla media
Proseguire o rientrare
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Calcolatore dell'esponente di Hurst
Se questo mercato ha seguito trend, è tornato alla media o ha camminato a caso: l’esponente di Hurst delle tue chiusure, corretto per i campioni brevi.
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Le chiusure
L’esponente
Esponente di Hurst 0.41 dopo la correzione per piccoli campioni: questo mercato è entro il margine del caso di una passeggiata aleatoria, con una leggera inclinazione al ritorno alla media, e con così poche chiusure quell’inclinazione potrebbe essere fortuna.
- Esponente grezzo
- 0.53 dalla pendenza del range riscalato rispetto alla dimensione della finestra. I campioni brevi lo spingono sopra 0.5 anche per una passeggiata aleatoria, quindi il valore corretto 0.41 è quello da leggere.
- Come leggerlo
- 0.5 è una passeggiata aleatoria. Nettamente sopra, i trend hanno teso a durare, il che si adatta al trend following; nettamente sotto, i movimenti hanno teso a invertirsi, il che si adatta a operare contro gli allunghi.
- Da leggere con cautela
- Misurato su 199 rendimenti; con questo numero l’esponente può sbagliare di circa 0.1 per puro caso. Centinaia di chiusure danno un numero più stabile, e un mercato può cambiare carattere.
Ogni dimensione della finestra: quanti tratti ci stanno, il loro range riscalato medio e cosa mostra una passeggiata aleatoria di quella lunghezza.
| Finestra | Tratti | R/S | Caso |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
La memoria del prezzo
Harold Hurst misurò le piene del Nilo e scoprì che gli anni umidi si raggruppavano: l’escursione del livello dell’acqua cresceva nel tempo più in fretta di quanto il caso consenta. Lo stesso test del range riscalato sui rendimenti di un mercato dà il suo esponente di Hurst: 0.5 per una passeggiata aleatoria, sopra quando i movimenti hanno teso a durare, sotto quando hanno teso a invertirsi. I campioni brevi fanno sembrare ogni mercato un po’ in trend, quindi questa pagina mostra anche l’esponente dopo la correzione di Anis-Lloyd-Peters, che confronta ogni finestra con ciò che mostra una passeggiata aleatoria di quella lunghezza.
Affronta la stessa domanda in un altro modo con il test trend o ritorno alla media, misura quanto in fretta si chiudono gli allunghi con il calcolatore dell’emivita del ritorno alla media, vedi se il mercato è in trend adesso con il choppiness index e dimensiona il trade con il calcolatore della dimensione della posizione.
Non è un consiglio. Statistica sulle chiusure che inserisci; un test sui prezzi passati non prevede i prossimi.
Altri strumenti
Calcolatore dell'emivita del ritorno alla media
Quanto in fretta si chiudono le distanze
Calcolatore del choppiness index
Trend o avanti e indietro.
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