Calculateur du choppiness index
Tendance ou va-et-vient.
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Test tendance ou retour à la moyenne
Ce marché poursuit-il son mouvement ou revient-il en arrière : le test du ratio de variance sur vos clôtures, et la solidité de la réponse.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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Les clôtures
La réponse
Pas de penchant net : les clôtures ressemblent à une marche aléatoire ; le ratio de variance sur 4 bougies est de 1.23 avec un z-score de +1.10, dans ±1.96, donc trop proche de 1 pour trancher.
- Ce que cela signifie
- Ni suivre la tendance ni jouer contre les mouvements n'a eu d'avantage net du seul fait du profil des clôtures ; un avantage devrait venir d'ailleurs.
- D'une bougie à l'autre
- La corrélation de chaque rendement avec le précédent est de +0.15 : une hausse a eu tendance à suivre une hausse.
- Comment ça marche
- Si les prix errent au hasard, la variance des mouvements sur 4 bougies vaut 4 fois celle des mouvements sur 1 bougie, soit un ratio de 1. Quand les mouvements se prolongent, les mouvements longs varient davantage (au-dessus de 1) ; quand ils se retournent, moins (en dessous de 1). Un z-score au-delà de ±1.96 est la limite habituelle pour un penchant que le hasard produit rarement.
- À lire avec prudence
- Avec 80 clôtures le test est faible : seul un penchant fort apparaît. Les marchés changent aussi de caractère, donc un penchant dans ces clôtures ne dit rien de sûr sur les suivantes. Collez plus de clôtures pour une réponse plus solide.
Le ratio de variance, son z-score et la lecture pour chaque horizon que permettent les clôtures. La lecture principale est signalée.
| Horizon | Ratio | Z-score | Lecture |
|---|---|---|---|
| 2 bougies | 1.17 | +1.54 | penche vers la tendance |
| 4 bougies | 1.23 | +1.10 | penche vers la tendance |
| 8 bougies | 1.22 | +0.65 | penche vers la tendance |
| 16 bougies | 1.69 | +1.40 | penche vers la tendance |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Choisissez le style que le marché récompense
Une règle de suivi de tendance et une règle de retour à la moyenne sont des paris opposés. Celle qu'un marché a récompensée se voit dans ses rendements : le ratio de variance d'Andrew Lo et Craig MacKinlay (1988) compare la dispersion des mouvements longs à celle des bougies isolées. Les desks quantitatifs l'utilisent, avec l'exposant de Hurst et l'autocorrélation, pour décider de traiter un marché dans le sens des tendances ou contre les mouvements.
Voyez tendance et range sur le graphique avec l'indice de choppiness et l'ADX, comment les séries de clôtures ont fini avec le calculateur de séries de clôtures, et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Des statistiques sur les clôtures que vous saisissez ; un test sur des prix passés ne prédit pas les suivants.
Autres outils
Calculateur de séries de clôtures
Si la série continue
Calculateur d'ADX
Tendance ou range, et avec quelle force.
Tarifs
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