优势地图
扣除成本后的胜率和盈亏比，放在一张地图上。
免费风险工具
回撤模拟器
按你自己的胜率、盈亏比和仓位，模拟接下来交易的两千种可能走势。看看一段正常的连续亏损会跌多深、连亏会有多长，以及在不超出你的上限的前提下，每笔最多能承担多少风险。
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- 无需注册
- 您输入的内容一律不保存
你的交易方式
你接下来的 200 笔交易
Inside your limit. At 0.76% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 21 (4.9%).
- 您每笔交易的优势
- 扣除成本后为风险的 +0.07（$10,000 账户按 0.76% 计每笔 $5.70）。1.5 比 1 时的保本胜率：42.0%。
- 符合您限额的最高风险
- 每笔约 0.76% 可把触及 -20% 的概率保持在 20 分之 1 或更低。按 0.76% 计算一笔交易的仓位。
- 凯利仓位
- 每笔 4.9% 是这些数字下理论上增长最快的仓位。它假设您的胜率和盈利是确切已知的，并且会带来深度回撤；使用它的专业人士只用其四分之一到一半（1.23% 到 2.46%），而上面的限额通常更重要。
- 高点后的最大跌幅
- 通常 10.5%。十个未来中有一个回撤 17.4% 或更多；百个中有一个回撤 24.8%。
- 最长连亏
- 通常连续 8 笔；十个未来中有一个达到 11 笔或更多。在它发生之前就做好准备。
- 200 笔交易之后
- 中位数 +11.1%。十个中较差的一个为 -6.4% 或更差，较好的一个为 +31.8% 或更好。21% 的未来低于起点。
| 每笔风险 | -20% 的概率 | 典型最深回撤 | 典型结果 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 0.76% | 4.9% | 10.5% | +11.1% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 个模拟未来，每个 200 笔交易，每笔按您的胜率随机盈亏，仓位按当时余额计算。真实交易并非彼此独立的抛硬币：亏损会在不利行情中扎堆，因此真实的最坏情况比这里更深。
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
为什么决定结果的是连续亏损，而不是平均值
账户终结于它最糟糕的一段：亏损上限、追加保证金，或者心态崩溃。胜率 45% 的交易者，在几百笔交易里几乎必然会遇到连续八次或更多的亏损。这不是运气差，而是一枚落在亏损面多于盈利面的硬币的正常算术。每笔 1% 时，这八次亏损约损失 8%。每笔 5% 时，它们会吃掉账户的三分之一。
深度回撤也很难爬出来。下跌 10% 后，账户需要上涨 11% 才能回本；下跌 20% 后需要 25%；下跌 50% 后需要 100%。正因如此，决定交易者最终留下多少的，主要是每笔交易的仓位，而不是入场点的选择。
如何使用结果
- 胜率和盈亏比至少取自 50 笔真实交易，最好 200 笔。寥寥几笔交易说明不了什么。
- 把回撤上限设为你真正扛得住的跌幅，或者账户本身的最大亏损（如果有的话）。
- 风险不要超过“符合你上限”的仓位，然后用仓位大小计算器计算每笔交易，并把这条规则写进你的交易计划。
这不是建议，也不是预测。结果只是对你输入数字的算术，而不是对某个策略的测试。Baroq 自己的黄金策略以扣除成本后的真实价格接受检验，结果见业绩记录。
更多工具
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