Тест: тренд или возврат к среднему

Ответ

Явного наклона нет: закрытия похожи на случайное блуждание; отношение дисперсий на горизонте 4 бар. равно 1.23, z-оценка +1.10, в пределах ±1.96, слишком близко к 1, чтобы делать вывод.

Что это значит

Ни следование за трендом, ни игра против движений не имели явного преимущества по одной лишь картине закрытий; преимущество должно браться откуда-то ещё.

От бара к бару

Корреляция каждой доходности с предыдущей равна +0.15: за ростом чаще следовал рост.

Как это работает

Если цены блуждают случайно, дисперсия движений за 4 бар. в 4 раза больше дисперсии движений за 1 бар, то есть отношение равно 1. Когда движения продолжаются, длинные движения колеблются сильнее (выше 1); когда разворачиваются, слабее (ниже 1). z-оценка за пределами ±1.96 — обычная граница для наклона, который случай сам по себе даёт редко.

Читайте осторожно

При таком числе закрытий (80) тест слабый: видно только сильный наклон. К тому же рынки меняют характер, поэтому наклон в этих закрытиях ничего точно не говорит о следующих. Вставьте больше закрытий для более надёжного ответа.

Отношение дисперсий, его z-оценка и вывод для каждого горизонта, который позволяют закрытия. Главный вывод отмечен.

Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках