Mapa de vantagem
Taxa de acerto e retorno sobre risco, depois dos custos, num mapa.
Ferramentas de risco gratuitas
Simulador de drawdown
Dois mil futuros possíveis das suas próximas operações, com a sua própria taxa de acerto, relação ganho/risco e tamanho. Veja até onde vai uma sequência de perdas normal, quão longas ficam as sequências e o máximo que você pode arriscar por operação sem sair do seu limite.
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- Nada do que você digita é guardado
Como você opera
As suas próximas 200 operações
Inside your limit. At 0.76% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 21 (4.9%).
- A sua vantagem por operação
- +0.07 do risco depois de custos ($5.70 por operação sobre $10,000 a 0.76%). Taxa de acerto de equilíbrio a 1.5 para 1: 42.0%.
- O maior risco que cabe no seu limite
- Cerca de 0.76% por operação mantém a chance de tocar -20% em 1 de cada 20 ou menos. Dimensione uma operação a 0.76%.
- O tamanho de Kelly
- 4.9% por operação é o tamanho de crescimento teoricamente mais rápido para estes números. Pressupõe que a taxa de acerto e o ganho são conhecidos com exatidão, e traz quedas profundas; os profissionais que o usam operam entre um quarto e metade (1.23% a 2.46%), e o limite acima costuma pesar mais.
- Maior queda a partir de uma máxima
- Típico 10.5%. Um futuro em dez cai 17.4% ou mais; um em cem 24.8%.
- Sequência de perdas mais longa
- Típico 8 seguidas; um futuro em dez tem 11 ou mais. Planeie para isso antes de acontecer.
- Depois de 200 operações
- Mediana +11.1%. Um mau em dez -6.4% ou pior, um bom em dez +31.8% ou melhor. 21% dos futuros acabam abaixo do início.
| Risco por operação | Probabilidade de -20% | Queda mais profunda típica | Resultado típico |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 0.76% | 4.9% | 10.5% | +11.1% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 futuros simulados de 200 operações, cada uma ganha ou perdida à sua taxa de acerto, com tamanho pelo saldo do momento. As operações reais não são lançamentos de moeda independentes: as perdas juntam-se em maus mercados, por isso o pior caso real é mais profundo do que este.
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que a sequência de perdas decide, e não a média
Uma conta acaba no seu pior trecho: um limite de perda, uma chamada de margem ou os nervos perdidos. Quem ganha 45% das vezes verá, ao longo de algumas centenas de operações, quase com certeza oito ou mais perdas seguidas. Não é azar; é a aritmética normal de uma moeda que cai mais vezes em perda do que em ganho. A 1% por operação essas oito perdas custam cerca de 8%. A 5% por operação custam um terço da conta.
Quedas profundas também são difíceis de recuperar. Depois de uma queda de 10% a conta precisa de 11% para voltar; depois de 20%, 25%; depois de 50%, 100%. É por isso que o tamanho de cada operação, e não a escolha da entrada, decide a maior parte do que um trader guarda.
Como usar a resposta
- Tire a sua taxa de acerto e o seu ganho/risco de pelo menos 50 operações reais, melhor 200. Um punhado de operações diz pouco.
- Coloque o limite de drawdown na queda que você realmente aguentaria, ou na perda máxima da sua conta, se ela tiver uma.
- Não arrisque mais do que o tamanho que "cabe no seu limite"; depois calcule cada operação com a calculadora de tamanho da posição e escreva a regra no seu plano de trading.
Não é conselho nem previsão. A resposta é aritmética sobre os números que você digita, não o teste de uma estratégia. As estratégias de ouro da Baroq são julgadas com preços reais e depois dos custos em o histórico.
Próximas ferramentas
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O que uma meta mensal pede do seu risco por operação.
Testador de stop diário
O que um stop diário poupa e quanto custa.
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