Mappa del vantaggio
Percentuale di successo e rendimento su rischio, dopo i costi, su una mappa.
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Simulatore di drawdown
Duemila futuri possibili delle tue prossime operazioni, con la tua percentuale di successo, il tuo rapporto guadagno/rischio e la tua dimensione. Guarda quanto scende una normale serie di perdite, quanto si allungano le serie e il massimo che puoi rischiare per operazione restando nel tuo limite.
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Come fai trading
Le tue prossime 200 operazioni
Inside your limit. At 0.76% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 21 (4.9%).
- Il suo vantaggio per trade
- +0.07 del rischio dopo i costi ($5.70 per trade su $10,000 al 0.76%). Percentuale di successo di pareggio a 1.5 contro 1: 42.0%.
- Il rischio più alto che rientra nel suo limite
- Circa 0.76% per operazione tiene la probabilità di toccare il -20% a 1 su 20 o meno. Calcoli la size di un'operazione al 0.76%.
- La dimensione di Kelly
- Il 4.9% per trade è la dimensione di crescita teoricamente più rapida per questi numeri. Presuppone che percentuale di successo e guadagno siano noti esattamente, e porta cali profondi; i professionisti che la usano ne operano da un quarto alla metà (1.23% a 2.46%), e il limite sopra conta di solito di più.
- Calo massimo da un massimo
- Tipico 10.5%. Un futuro su dieci scende del 17.4% o più; uno su cento del 24.8%.
- Serie di perdite più lunga
- Tipico 8 di fila; un futuro su dieci ne ha 11 o più. Lo preveda prima che accada.
- Dopo 200 trade
- Mediana +11.1%. Uno cattivo su dieci -6.4% o peggio, uno buono su dieci +31.8% o meglio. Il 21% dei futuri finisce sotto la partenza.
| Rischio per trade | Probabilità del -20% | Calo più profondo tipico | Risultato tipico |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 0.76% | 4.9% | 10.5% | +11.1% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 futuri simulati di 200 trade, ognuno vinto o perso secondo la sua percentuale di successo, dimensionato sul saldo del momento. I trade reali non sono lanci di moneta indipendenti: le perdite si concentrano nei mercati difficili, quindi il vero caso peggiore è più profondo di questo.
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Perché decide la serie di perdite, non la media
Un conto finisce nel suo tratto peggiore: un limite di perdita, una margin call o i nervi che cedono. Chi vince il 45% delle volte vedrà, nell'arco di qualche centinaio di operazioni, quasi certamente otto o più perdite di fila. Non è sfortuna; è la normale aritmetica di una moneta che cade più spesso sulla perdita che sul guadagno. Al 1% per operazione quelle otto perdite costano circa il 8%. Al 5% per operazione costano un terzo del conto.
Dai cali profondi è anche difficile risalire. Dopo un calo del 10% il conto ha bisogno del 11% per tornare; dopo il 20%, del 25%; dopo il 50%, del 100%. Per questo la dimensione di ogni operazione, non la scelta dell'ingresso, decide gran parte di ciò che un trader trattiene.
Come usare la risposta
- Prendi la percentuale di successo e il guadagno/rischio da almeno 50 operazioni reali, meglio 200. Una manciata di operazioni dice poco.
- Imposta il limite di drawdown sul calo che sopporteresti davvero, o sulla perdita massima del tuo conto se ne ha una.
- Non rischiare più della dimensione che «sta nel tuo limite», poi calcola ogni operazione con il calcolatore della dimensione della posizione e scrivi la regola nel tuo piano di trading.
Non è un consiglio né una previsione. La risposta è aritmetica sui numeri che inserisci, non il test di una strategia. Le strategie sull'oro di Baroq sono giudicate su prezzi reali dopo i costi in il registro.
Altri strumenti
Verifica di realtà del tuo obiettivo
Cosa chiede un obiettivo mensile al tuo rischio per operazione.
Tester dello stop giornaliero
Cosa risparmia uno stop giornaliero e quanto costa.
I link portano i numeri inseriti che usa anche lo strumento successivo.
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