Kalkulator volatilitas historis
Ayunan nyata sebuah harga dari penutupannya.
Alat risiko gratis
Kalkulator volatilitas berbasis rentang
Angka volatilitas yang lebih tajam dari bar yang sama: tertinggi, terendah, dan gap, bukan hanya penutupan.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Bar
Volatilitasnya
Volatilitas sekitar 10.0% per tahun menurut Yang-Zhang, dibanding 8.2% dari penutupan saja, atau sekitar 0.63% untuk satu bar.
- Mengapa rentang
- Tertinggi dan terendah menunjukkan seberapa jauh harga benar-benar berayun di dalam setiap bar, hal yang dibuang oleh penutupan. Pada bar yang sama, estimator rentang beberapa kali lebih sedikit noise dibanding penutupan saja.
- Gap
- 21% varians Yang-Zhang berasal dari gap antara satu penutupan dan pembukaan berikutnya, jadi Parkinson dan Garman-Klass, yang hanya melihat rentang setiap bar sendiri, meremehkan risiko di sini.
- Volatilitas sekarang
- EWMA, yang memberi bobot terbesar pada pergerakan terbaru (RiskMetrics, 0.94), menunjukkan 7.9% per tahun: dekat dengan rata-rata atas seluruh 60 bar.
- Baca dengan hati-hati
- Setahun dihitung 252 bar; gunakan 252 untuk bar harian pasar yang diperdagangkan pada hari kerja, 365 untuk kripto. Volatilitas berubah, jadi bar masa lalu adalah panduan, bukan janji.
Setiap estimator per tahun dan untuk satu bar, serta apa yang dipakainya dari setiap bar.
| Estimator | Setahun | Satu bar | Memakai |
|---|---|---|---|
| Penutupan ke penutupan | 8.2% | 0.52% | Tutup |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | Tertinggi, terendah |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | Keempatnya |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | Keempatnya |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | Keempatnya dan gap |
| EWMA sekarang | 7.9% | 0.50% | Penutupan, yang terbaru berbobot lebih |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Lebih banyak dari setiap bar
Volatilitas dari penutupan saja memakai satu angka per bar. Michael Parkinson menunjukkan pada 1980 bahwa rentang tertinggi-terendah membawa jauh lebih banyak informasi, Garman dan Klass menambahkan pembukaan dan penutupan, Rogers dan Satchell memperhitungkan tren, dan Yang dan Zhang menambahkan gap antarsesi yang terlewat oleh yang lain. Dengan bar yang sama, estimator yang lebih baik memberi angka yang lebih stabil, artinya stop dan ukuran posisi yang lebih stabil.
Bandingkan dengan kalkulator volatilitas historis yang hanya memakai penutupan, lihat rentang rata-rata dengan kalkulator ATR, cek apakah volatilitas tinggi atau rendah untuk pasarnya dengan kalkulator rezim volatilitas, dan tentukan ukuran trade dengan kalkulator ukuran posisi.
Bukan nasihat. Diukur pada bar yang Anda ketik; volatilitas berubah seiring waktu.
Alat berikutnya
Kalkulator ATR
Average true range dari bar Anda, dan stop ATR.
Kalkulator rezim volatilitas
Tenang atau liar saat ini
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.