ヒストリカル・ボラティリティ計算機
終値から見る価格の本当の振れ幅。
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レンジ型ボラティリティ計算機
同じ足から、より精度の高いボラティリティを。終値だけでなく、高値、安値、そして窓も使います。
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ローソク足
ボラティリティ
Yang-Zhang によるボラティリティは年 10.0% ほど。終値だけでは 8.2%、1本の足では約 0.63% です。
- なぜレンジなのか
- 高値と安値は、各足の中で価格が実際にどこまで振れたかを示します。終値はそれを捨ててしまいます。同じ足で比べると、レンジ型の推定量は終値だけのものより数倍ノイズが小さくなります。
- 窓
- Yang-Zhang の分散の 21% は、ある終値と次の始値の間の窓から生じています。そのため、各足自体のレンジしか見ない Parkinson と Garman-Klass は、ここではリスクを過小評価しています。
- 現在のボラティリティ
- 直近の値動きを最も重く扱う EWMA（RiskMetrics、0.94）は年 7.9%：全 60 本の平均に近い水準です。
- 注意して読む
- 1年を 252 本として数えます。平日に取引される市場の日足は 252、暗号資産は 365 を使ってください。ボラティリティは変化するため、過去の足は目安であり、約束ではありません。
各推定量の年率と1本あたりの値、そして各足から何を使うか。
| 推定量 | 1年 | 1本 | 使うもの |
|---|---|---|---|
| 終値から終値 | 8.2% | 0.52% | 終了 |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | 高値、安値 |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | 4つすべて |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | 4つすべて |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | 4つすべてと窓 |
| 現在の EWMA | 7.9% | 0.50% | 終値、直近ほど重く |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
各足からもっと多くを
終値だけのボラティリティは、1本の足につき1つの数字しか使いません。Michael Parkinson は 1980 年に、高値と安値のレンジがはるかに多くの情報を持つことを示しました。Garman と Klass は始値と終値を加え、Rogers と Satchell はトレンドを考慮し、Yang と Zhang は他の推定量が見落とすセッション間の窓を加えました。同じ足でも、より良い推定量ほど安定した数字になり、ストップやポジションサイズも安定します。
終値だけを使うヒストリカル・ボラティリティ計算機と比べ、平均レンジはATR計算機で確認し、その市場にとってボラティリティが高いか低いかはボラティリティ局面計算ツールで調べ、取引サイズはポジションサイズ計算ツールで決めましょう。
助言ではありません。入力した足で計測しています。ボラティリティは時間とともに変化します。
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