역사적 변동성 계산기
종가로 본 가격의 실제 변동.
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범위 기반 변동성 계산기
같은 봉에서 더 정밀한 변동성 수치를: 종가만이 아니라 고가, 저가, 갭까지.
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봉
변동성
Yang-Zhang 기준 변동성은 연 10.0% 정도로, 종가만 쓰면 8.2%, 봉 하나로는 약 0.63%입니다.
- 왜 범위인가
- 고가와 저가는 각 봉 안에서 가격이 실제로 얼마나 출렁였는지 보여 주며, 종가는 이를 버립니다. 같은 봉에서 범위 추정량은 종가만 쓸 때보다 잡음이 몇 배 적습니다.
- 갭
- Yang-Zhang 분산의 21%가 한 종가와 다음 시가 사이의 갭에서 나옵니다. 그래서 각 봉 자체의 범위만 보는 Parkinson과 Garman-Klass는 여기서 위험을 과소평가합니다.
- 현재 변동성
- 최근 움직임에 가장 큰 가중치를 두는 EWMA(RiskMetrics, 0.94)는 연 7.9%: 전체 60개 봉의 평균에 가깝습니다.
- 주의해서 읽으세요
- 1년을 252개 봉으로 셉니다. 평일에 거래되는 시장의 일봉에는 252, 암호화폐에는 365를 쓰십시오. 변동성은 변하므로 과거의 봉은 길잡이일 뿐 약속이 아닙니다.
각 추정량의 연간 값과 봉 하나당 값, 그리고 각 봉에서 무엇을 쓰는지.
| 추정량 | 1년 | 봉 하나 | 사용 |
|---|---|---|---|
| 종가에서 종가 | 8.2% | 0.52% | 마감 |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | 고가, 저가 |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | 네 가지 모두 |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | 네 가지 모두 |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | 네 가지 모두와 갭 |
| 현재 EWMA | 7.9% | 0.50% | 종가, 최근일수록 가중 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
각 봉에서 더 많이
종가만 쓰는 변동성은 봉마다 숫자 하나만 사용합니다. Michael Parkinson은 1980년에 고가-저가 범위가 훨씬 많은 정보를 담고 있음을 보였고, Garman과 Klass는 시가와 종가를 더했으며, Rogers와 Satchell은 추세를 반영했고, Yang과 Zhang은 다른 추정량이 놓치는 세션 사이의 갭을 더했습니다. 같은 봉으로도 더 나은 추정량은 더 안정적인 수치를 주며, 이는 더 안정적인 손절과 포지션 크기를 뜻합니다.
종가만 쓰는 역사적 변동성 계산기와 비교하고, 평균 범위는 ATR 계산기로 보고, 그 시장에서 변동성이 높은지 낮은지는 변동성 국면 계산기로 확인하고, 거래 크기는 포지션 크기 계산기로 정하십시오.
조언이 아닙니다. 입력한 봉으로 측정했으며, 변동성은 시간에 따라 변합니다.
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