Калькулятор исторической волатильности
Реальное колебание цены по закрытиям.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор волатильности по диапазону
Более точная цифра волатильности по тем же свечам: максимум, минимум и гэпы, а не только закрытия.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Бары
Волатильность
Волатильность около 10.0% в год по Янгу-Чжану против 8.2% только по закрытиям, или около 0.63% на одну свечу.
- Почему диапазоны
- Максимум и минимум показывают, насколько цена на самом деле колебалась внутри каждой свечи, а закрытие это отбрасывает. На тех же свечах оценки по диапазону в разы менее шумные, чем одни закрытия.
- Гэпы
- 21% дисперсии Янга-Чжана приходится на гэпы между закрытием и следующим открытием, так что Паркинсон и Гарман-Класс, которые видят только диапазон каждой свечи, здесь занижают риск.
- Волатильность сейчас
- EWMA, которая сильнее всего взвешивает последние движения (RiskMetrics, 0.94), показывает 7.9% в год: близко к среднему по всем свечам (их число: 60).
- Читайте осторожно
- Год считается как 252 свеч.; берите 252 для дневных свечей рынка, торгующегося по будням, 365 для криптовалют. Волатильность меняется, так что прошлые свечи — ориентир, а не обещание.
Каждая оценка в год и на одну свечу и то, что она берёт из каждой свечи.
| Оценка | Год | Одна свеча | Использует |
|---|---|---|---|
| От закрытия к закрытию | 8.2% | 0.52% | Закрытие |
| Паркинсон | 8.5% | 0.54% | Максимум, минимум |
| Гарман-Класс | 9.2% | 0.58% | Все четыре |
| Роджерс-Сатчелл | 9.2% | 0.58% | Все четыре |
| Янг-Чжан | 10.0% | 0.63% | Все четыре и гэпы |
| EWMA сейчас | 7.9% | 0.50% | Закрытия, последние с большим весом |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Больше из каждой свечи
Волатильность по одним закрытиям использует одно число на свечу. Майкл Паркинсон показал в 1980 году, что диапазон между максимумом и минимумом несёт гораздо больше информации, Гарман и Класс добавили открытие и закрытие, Роджерс и Сатчелл учли тренд, а Янг и Чжан добавили гэпы между сессиями, которые другие упускают. На тех же свечах лучшие оценки дают более устойчивое число, а значит, и более устойчивые стопы и размеры позиций.
Сравните с калькулятором исторической волатильности по одним закрытиям, средний диапазон с калькулятором ATR, высокая волатильность для рынка или низкая, покажет калькулятор режима волатильности, а объём сделки рассчитает калькулятор размера позиции.
Не инвестиционный совет. Рассчитано по введённым свечам; волатильность меняется со временем.
Другие инструменты
Калькулятор ATR
Средний истинный диапазон по вашим барам и стопы по ATR.
Калькулятор режима волатильности
Спокойно или бурно сейчас
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.