Calculateur de volatilité historique
La vraie variation d'un prix à partir de ses clôtures.
Outils de risque gratuits
Calculateur de volatilité par l'amplitude
Un chiffre de volatilité plus précis à partir des mêmes bougies : le plus haut, le plus bas et les gaps, pas seulement les clôtures.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
- Gratuit
- Sans inscription
- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Les bougies
La volatilité
Volatilité d’environ 10.0 % par an selon Yang-Zhang, contre 8.2 % avec les seules clôtures, soit environ 0.63 % par bougie.
- Pourquoi les amplitudes
- Le plus haut et le plus bas montrent jusqu’où le prix a vraiment oscillé dans chaque bougie, ce que la clôture ignore. Sur les mêmes bougies, les estimateurs d’amplitude sont plusieurs fois moins bruités que les clôtures seules.
- Gaps
- 21 % de la variance de Yang-Zhang vient des gaps entre une clôture et l’ouverture suivante, Parkinson et Garman-Klass, qui ne voient que l’amplitude de chaque bougie, sous-estiment donc ici le risque.
- La volatilité maintenant
- L’EWMA, qui pondère le plus les mouvements récents (RiskMetrics, 0.94), indique 7.9 % par an : proche de la moyenne sur les 60 bougies.
- À lire avec prudence
- Une année compte 252 bougies ; utilisez 252 pour les bougies journalières d’un marché ouvert en semaine, 365 pour la crypto. La volatilité change, les bougies passées sont donc un repère, pas une promesse.
Chaque estimateur par an et par bougie, et ce qu’il utilise de chaque bougie.
| Estimateur | Un an | Une bougie | Utilise |
|---|---|---|---|
| Clôture à clôture | 8.2% | 0.52% | Ferme |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | Plus haut, plus bas |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | Les quatre |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | Les quatre |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | Les quatre et les gaps |
| EWMA maintenant | 7.9% | 0.50% | Clôtures, récentes pondérées |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Davantage de chaque bougie
La volatilité calculée sur les seules clôtures utilise un chiffre par bougie. Michael Parkinson a montré en 1980 que l’écart entre plus haut et plus bas contient bien plus d’information, Garman et Klass ont ajouté l’ouverture et la clôture, Rogers et Satchell ont tenu compte d’une tendance, et Yang et Zhang ont ajouté les gaps entre séances, que les autres manquent. Avec les mêmes bougies, les meilleurs estimateurs donnent un chiffre plus stable, donc des stops et des tailles de position plus stables.
Comparez avec le calculateur de volatilité historique, fondé sur les seules clôtures, l’amplitude moyenne avec le calculateur d’ATR, voyez si la volatilité est haute ou basse pour le marché avec le calculateur du régime de volatilité et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Mesuré sur les bougies que vous saisissez ; la volatilité change avec le temps.
Autres outils
Calculateur d'ATR
L'Average True Range de vos bougies, et des stops en ATR.
Calculateur du régime de volatilité
Calme ou agité en ce moment
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
Voir tous les plans · Essayez un agent gratuitement
Baroq ne détient jamais votre argent et ne trade jamais pour vous. À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.