Rechner für historische Volatilität
Die echte Schwankung eines Kurses aus seinen Schlusskursen.
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Rechner für Volatilität aus der Spanne
Eine schärfere Volatilitätszahl aus denselben Kerzen: Hoch, Tief und Lücken, nicht nur die Schlusskurse.
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Die Kerzen
Die Volatilität
Volatilität etwa 10.0% pro Jahr nach Yang-Zhang, gegenüber 8.2% aus den Schlusskursen allein, oder etwa 0.63% für eine Kerze.
- Warum Spannen
- Hoch und Tief zeigen, wie weit der Kurs innerhalb jeder Kerze wirklich schwankte, und genau das wirft der Schlusskurs weg. Auf denselben Kerzen sind die Spannen-Schätzer um ein Mehrfaches weniger verrauscht als die Schlusskurse allein.
- Lücken
- 21% der Yang-Zhang-Varianz stammen aus Lücken zwischen einem Schluss und der nächsten Eröffnung, Parkinson und Garman-Klass, die nur die Spanne jeder Kerze sehen, unterschätzen das Risiko hier also.
- Volatilität jetzt
- Der EWMA, der die jüngsten Bewegungen am stärksten gewichtet (RiskMetrics, 0.94), zeigt 7.9% pro Jahr: nahe am Durchschnitt über alle 60 Kerzen.
- Mit Vorsicht lesen
- Ein Jahr zählt 252 Kerzen; verwenden Sie 252 für Tageskerzen eines Markts, der an Wochentagen handelt, 365 für Krypto. Volatilität ändert sich, die vergangenen Kerzen sind also ein Anhaltspunkt, kein Versprechen.
Jeder Schätzer pro Jahr und für eine Kerze, und was er aus jeder Kerze nutzt.
| Schätzer | Ein Jahr | Eine Kerze | Nutzt |
|---|---|---|---|
| Schluss zu Schluss | 8.2% | 0.52% | Schliesst |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | Hoch, Tief |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | Alle vier |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | Alle vier |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | Alle vier und Lücken |
| EWMA jetzt | 7.9% | 0.50% | Schlusskurse, jüngste stärker gewichtet |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Mehr aus jeder Kerze
Volatilität aus Schlusskursen allein nutzt eine Zahl pro Kerze. Michael Parkinson zeigte 1980, dass die Spanne zwischen Hoch und Tief weit mehr Information trägt, Garman und Klass nahmen Eröffnung und Schluss hinzu, Rogers und Satchell berücksichtigten einen Trend, und Yang und Zhang fügten die Lücken zwischen den Sitzungen hinzu, die die anderen übersehen. Mit denselben Kerzen liefern die besseren Schätzer eine stabilere Zahl, und das heisst stabilere Stopps und Positionsgrössen.
Vergleichen Sie mit dem Rechner für historische Volatilität, der nur Schlusskurse nutzt, die durchschnittliche Spanne mit dem ATR-Rechner, ob die Volatilität für den Markt hoch oder niedrig ist, zeigt der Volatilitätsregime-Rechner, und die Positionsgrösse berechnet der Positionsgrössen-Rechner.
Keine Anlageberatung. Gemessen an den Kerzen, die Sie eingeben; Volatilität ändert sich mit der Zeit.
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