Calcolatore della volatilità storica
L'oscillazione reale di un prezzo dalle sue chiusure.
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Calcolatore di volatilità dal range
Un numero di volatilità più preciso dalle stesse candele: il massimo, il minimo e i gap, non solo le chiusure.
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Le barre
La volatilità
Volatilità di circa il 10.0% all’anno secondo Yang-Zhang, contro il 8.2% dalle sole chiusure, o circa il 0.63% per candela.
- Perché i range
- Il massimo e il minimo mostrano quanto il prezzo ha oscillato davvero dentro ogni candela, cosa che la chiusura butta via. Sulle stesse candele gli stimatori basati sul range sono parecchie volte meno rumorosi delle sole chiusure.
- Gap
- Il 21% della varianza di Yang-Zhang viene dai gap tra una chiusura e l’apertura successiva, quindi Parkinson e Garman-Klass, che vedono solo il range di ogni candela, qui sottostimano il rischio.
- La volatilità adesso
- L’EWMA, che pesa di più i movimenti recenti (RiskMetrics, 0.94), segna il 7.9% all’anno: vicino alla media su tutte le 60 candele.
- Da leggere con cautela
- Un anno conta 252 candele; usa 252 per le candele giornaliere di un mercato aperto nei giorni feriali, 365 per le cripto. La volatilità cambia, quindi le candele passate sono una guida, non una promessa.
Ogni stimatore all’anno e per candela, e cosa usa di ogni candela.
| Stimatore | Un anno | Una candela | Usa |
|---|---|---|---|
| Da chiusura a chiusura | 8.2% | 0.52% | Chiude |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | Massimo, minimo |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | Tutti e quattro |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | Tutti e quattro |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | Tutti e quattro e i gap |
| EWMA adesso | 7.9% | 0.50% | Chiusure, le recenti pesate di più |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Di più da ogni candela
La volatilità dalle sole chiusure usa un numero per candela. Michael Parkinson mostrò nel 1980 che il range tra massimo e minimo porta molta più informazione, Garman e Klass aggiunsero apertura e chiusura, Rogers e Satchell tennero conto del trend, e Yang e Zhang aggiunsero i gap tra le sessioni, che gli altri ignorano. Con le stesse candele gli stimatori migliori danno un numero più stabile, cioè stop e dimensioni di posizione più stabili.
Confronta con il calcolatore della volatilità storica, basato sulle sole chiusure, il range medio con il calcolatore dell’ATR, vedi se la volatilità è alta o bassa per il mercato con il calcolatore del regime di volatilità e dimensiona il trade con il calcolatore della dimensione della posizione.
Non è un consiglio. Misurato sulle candele che inserisci; la volatilità cambia nel tempo.
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