Calculadora de volatilidad histórica
La oscilación real de un precio a partir de sus cierres.
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Calculadora de volatilidad por rango
Una cifra de volatilidad más precisa con las mismas velas: el máximo, el mínimo y los huecos, no solo los cierres.
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Las velas
La volatilidad
Volatilidad de cerca del 10.0% al año según Yang-Zhang, frente al 8.2% solo con los cierres, o cerca del 0.63% por vela.
- Por qué los rangos
- El máximo y el mínimo muestran cuánto osciló de verdad el precio dentro de cada vela, algo que el cierre descarta. Con las mismas velas, los estimadores de rango tienen varias veces menos ruido que los cierres solos.
- Huecos
- El 21% de la varianza de Yang-Zhang viene de huecos entre un cierre y la apertura siguiente, así que Parkinson y Garman-Klass, que solo ven el rango de cada vela, subestiman aquí el riesgo.
- La volatilidad ahora
- La EWMA, que pondera más los movimientos recientes (RiskMetrics, 0.94), marca un 7.9% al año: cerca de la media de las 60 velas.
- Léalo con cuidado
- Un año cuenta 252 velas; use 252 para velas diarias de un mercado que opera en días laborables, 365 para cripto. La volatilidad cambia, así que las velas pasadas son una guía, no una promesa.
Cada estimador al año y por vela, y lo que usa de cada vela.
| Estimador | Un año | Una vela | Usa |
|---|---|---|---|
| Cierre a cierre | 8.2% | 0.52% | Cierra |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | Máximo, mínimo |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | Los cuatro |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | Los cuatro |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | Los cuatro y los huecos |
| EWMA ahora | 7.9% | 0.50% | Cierres, los recientes con más peso |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Más de cada vela
La volatilidad solo con cierres usa un número por vela. Michael Parkinson mostró en 1980 que el rango entre máximo y mínimo lleva mucha más información, Garman y Klass añadieron la apertura y el cierre, Rogers y Satchell tuvieron en cuenta la tendencia, y Yang y Zhang añadieron los huecos entre sesiones, que los demás pasan por alto. Con las mismas velas, los mejores estimadores dan una cifra más estable, lo que significa stops y tamaños de posición más estables.
Compare con la calculadora de volatilidad histórica, que usa solo cierres, el rango medio con la calculadora de ATR, vea si la volatilidad es alta o baja para el mercado con la calculadora del régimen de volatilidad y dimensione la operación con la calculadora de tamaño de posición.
No es asesoramiento. Medido sobre las velas que escribe; la volatilidad cambia con el tiempo.
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