Calculadora de volatilidade histórica
A oscilação real de um preço a partir dos fechamentos.
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Calculadora de volatilidade por amplitude
Um número de volatilidade mais preciso com os mesmos candles: a máxima, a mínima e os gaps, não só os fechamentos.
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As barras
A volatilidade
Volatilidade de cerca de 10.0% ao ano por Yang-Zhang, contra 8.2% só com os fechamentos, ou cerca de 0.63% por candle.
- Por que amplitudes
- A máxima e a mínima mostram quanto o preço realmente oscilou dentro de cada candle, algo que o fechamento descarta. Nos mesmos candles, os estimadores de amplitude têm várias vezes menos ruído que os fechamentos sozinhos.
- Gaps
- 21% da variância de Yang-Zhang vem de gaps entre um fechamento e a abertura seguinte, então Parkinson e Garman-Klass, que só veem a amplitude de cada candle, subestimam o risco aqui.
- Volatilidade agora
- A EWMA, que dá mais peso aos movimentos recentes (RiskMetrics, 0.94), marca 7.9% ao ano: perto da média de todos os 60 candles.
- Leia com cuidado
- Um ano conta 252 candles; use 252 para candles diários de um mercado que negocia em dias úteis, 365 para cripto. A volatilidade muda, então os candles passados são um guia, não uma promessa.
Cada estimador ao ano e por candle, e o que ele usa de cada candle.
| Estimador | Um ano | Um candle | Usa |
|---|---|---|---|
| Fechamento a fechamento | 8.2% | 0.52% | Fecha |
| Parkinson | 8.5% | 0.54% | Máxima, mínima |
| Garman-Klass | 9.2% | 0.58% | Os quatro |
| Rogers-Satchell | 9.2% | 0.58% | Os quatro |
| Yang-Zhang | 10.0% | 0.63% | Os quatro e os gaps |
| EWMA agora | 7.9% | 0.50% | Fechamentos, recentes com mais peso |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Mais de cada candle
A volatilidade só com fechamentos usa um número por candle. Michael Parkinson mostrou em 1980 que a amplitude entre máxima e mínima traz muito mais informação, Garman e Klass acrescentaram a abertura e o fechamento, Rogers e Satchell consideraram a tendência, e Yang e Zhang acrescentaram os gaps entre sessões, que os outros não veem. Com os mesmos candles, os melhores estimadores dão um número mais estável, o que significa stops e tamanhos de posição mais estáveis.
Compare com a calculadora de volatilidade histórica, que usa só fechamentos, a amplitude média com a calculadora de ATR, veja se a volatilidade está alta ou baixa para o mercado com a calculadora do regime de volatilidade e dimensione a operação com a calculadora de tamanho da posição.
Não é recomendação. Medido nos candles que você digita; a volatilidade muda com o tempo.
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