Calculateur du z-score du prix
À quel point le prix est étiré.
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Calculateur de demi-vie du retour à la moyenne
Le nombre de bougies qu’il faut à un écart à la moyenne pour se réduire de moitié sur ce marché : la demi-vie, la moyenne vers laquelle le prix revient et si ce rappel dépasse le bruit.
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Les clôtures
La demi-vie
Demi-vie d’environ 7.8 bougies sur les 60 dernières clôtures : un écart à la moyenne de 4,131.68 s’est réduit de moitié en environ 8 bougies en moyenne. Le rappel est trop faible pour se distinguer du bruit, il peut donc s’agir du hasard.
- Rappel par bougie
- Chaque bougie a refermé environ 8.9 % de l’écart à la moyenne.
- Test de bruit
- -1.95 ; sous -2.9, le rappel se distingue du bruit au seuil habituel de 5 %, au-dessus, les clôtures pourraient être une marche aléatoire.
- La dernière clôture
- 1.48 %, 0.6 écarts-types au-dessus de la moyenne de 4,131.68 ; à ce rappel, la moitié de cet écart disparaîtrait en environ 8 bougies.
- À lire avec prudence
- L’ajustement suppose une seule moyenne fixe sur les 60 dernières clôtures ; une tendance déplace la moyenne et rend la demi-vie plus longue ou la fait disparaître. Le tableau montre combien elle change selon la période ajustée.
La demi-vie en bougies, la moyenne et le test de bruit pour d’autres périodes des mêmes clôtures.
| Ferme | Demi-vie | Moyenne | Test |
|---|---|---|---|
| 30 dernières | 3.1 | 4,133.58 | -1.79 |
| 60 dernières | 7.8 | 4,131.68 | -1.95 |
| 120 dernières | 57.4 | 4,309.19 | -0.81 |
| Les 200 | 92.0 | 3,932.14 | -0.62 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Le temps qu’il faut à un excès pour revenir
Un trade de retour à la moyenne parie qu’un prix éloigné de sa moyenne y revient. La demi-vie dit à quelle vitesse : elle met en regard la variation de chaque bougie et l’écart de la clôture à la moyenne, selon le modèle d’Ornstein-Uhlenbeck que les desks quantitatifs utilisent pour les spreads et les paires, puis convertit ce rappel en nombre de bougies nécessaires pour qu’un écart se réduise de moitié. Une demi-vie courte signifie des trades rapides et une fenêtre courte ; une longue, ou aucune, signifie que le marché est en tendance et que jouer contre revient à nager à contre-courant.
Mesurez l’excès actuel avec le calculateur du z-score du prix, testez le marché entier avec le test tendance ou retour à la moyenne, construisez un spread avec le calculateur de pair trading et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Mesuré sur les clôtures que vous saisissez ; la demi-vie d’un marché change avec le temps.
Autres outils
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