가격 Z-점수 계산기
가격이 얼마나 늘어났는지.
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평균 회귀 반감기 계산기
이 시장에서 평균과의 괴리가 절반으로 줄어드는 데 걸리는 봉 수: 반감기, 가격을 끌어당기는 평균, 그리고 그 끌림이 노이즈 이상인지 여부.
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종가
반감기
최근 60개 종가에서 반감기는 약 7.8봉: 평균 4,131.68와의 괴리가 평균적으로 약 8봉 만에 절반으로 줄었습니다. 끌림이 너무 약해 노이즈와 구별되지 않으므로 우연일 수 있습니다.
- 봉당 끌림
- 각 봉이 평균과의 괴리를 약 8.9% 메웠습니다.
- 노이즈 검정
- -1.95; -2.9 아래면 끌림이 통상 5% 수준에서 노이즈와 구별되고, 그 위면 종가가 랜덤 워크일 수 있습니다.
- 마지막 종가
- 1.48%, 평균 4,131.68보다 표준편차 0.6개만큼 위; 이 끌림이면 그 괴리의 절반은 약 8봉 안에 사라집니다.
- 주의해서 읽으세요
- 추정은 최근 60개 종가 동안 고정된 평균 하나를 가정합니다; 추세는 평균을 움직여 반감기를 더 길어 보이게 하거나 사라지게 합니다. 표는 고른 구간에 따라 얼마나 바뀌는지 보여줍니다.
같은 종가의 다른 구간에 대한 봉 단위 반감기, 평균, 노이즈 검정.
| 마감 | 반감기 | 평균 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| 최근 30 | 3.1 | 4,133.58 | -1.79 |
| 최근 60 | 7.8 | 4,131.68 | -1.95 |
| 최근 120 | 57.4 | 4,309.19 | -0.81 |
| 전체 200 | 92.0 | 3,932.14 | -0.62 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
벌어진 가격이 돌아오는 데 걸리는 시간
평균 회귀 매매는 평균에서 멀어진 가격이 돌아온다는 데 겁니다. 반감기는 그 속도를 알려줍니다: 각 봉의 변화를 종가와 평균 사이 거리에 맞춰 추정하는데, 퀀트 데스크가 스프레드와 페어에 쓰는 오른슈타인-울렌벡 모델이며, 끌림을 괴리가 절반으로 줄어드는 봉 수로 바꿉니다. 반감기가 짧으면 빠른 매매와 짧은 룩백, 길거나 아예 없으면 시장이 추세 중이고 그 반대로 매매하는 것은 물살을 거슬러 헤엄치는 셈입니다.
지금의 괴리는 가격 Z-점수 계산기로, 시장 전체는 추세 또는 평균 회귀 검정으로 확인하고, 스프레드는 페어 트레이딩 계산기로 만들고, 매매 크기는 포지션 크기 계산기로 정하세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 종가로 측정했으며, 시장의 반감기는 시간에 따라 바뀝니다.
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