Calcolatore dello z-score del prezzo
Quanto è esteso il prezzo.
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Calcolatore dell'emivita del ritorno alla media
Quante candele servono in questo mercato perché una distanza dalla media si dimezzi: l’emivita, la media verso cui tira il prezzo e se quella spinta è più che rumore.
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Le chiusure
L’emivita
Emivita di circa 7.8 candele nelle ultime 60 chiusure: una distanza dalla media di 4,131.68 si è dimezzata in media in circa 8 candele. Il richiamo è troppo debole per distinguersi dal rumore, quindi può essere un caso.
- Richiamo per candela
- Ogni candela ha chiuso circa il 8.9% della distanza dalla media.
- Test del rumore
- -1.95; sotto -2.9 il richiamo si distingue dal rumore al consueto livello del 5%, sopra le chiusure potrebbero essere una passeggiata aleatoria.
- L'ultima chiusura
- 1.48%, 0.6 deviazioni standard sopra la media di 4,131.68; con questo richiamo, metà di quella distanza sparirebbe in circa 8 candele.
- Da leggere con cautela
- La stima presuppone una sola media fissa sulle ultime 60 chiusure; un trend sposta la media e fa sembrare l’emivita più lunga o la fa sparire. La tabella mostra quanto cambia con il tratto scelto.
L’emivita in candele, la media e il test del rumore per altri tratti delle stesse chiusure.
| Chiude | Emivita | Media | Test |
|---|---|---|---|
| Ultime 30 | 3.1 | 4,133.58 | -1.79 |
| Ultime 60 | 7.8 | 4,131.68 | -1.95 |
| Ultime 120 | 57.4 | 4,309.19 | -0.81 |
| Tutte le 200 | 92.0 | 3,932.14 | -0.62 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Quanto ci mette un allungo a rientrare
Un trade di ritorno alla media scommette che un prezzo lontano dalla sua media ci torni. L’emivita dice quanto in fretta: mette a confronto la variazione di ogni candela con la distanza della chiusura dalla media, il modello di Ornstein-Uhlenbeck che i desk quantitativi usano per spread e coppie, e trasforma il richiamo nel numero di candele che servono a dimezzare una distanza. Un’emivita breve significa trade rapidi e una finestra breve; una lunga, o nessuna, significa che il mercato è in trend e andargli contro è nuotare controcorrente.
Misura l’allungo attuale con il calcolatore dello z-score del prezzo, verifica tutto il mercato con il test trend o ritorno alla media, costruisci uno spread con il calcolatore di pair trading e dimensiona il trade con il calcolatore della dimensione della posizione.
Non è un consiglio. Misurato sulle chiusure che inserisci; l’emivita di un mercato cambia nel tempo.
Altri strumenti
Test trend o ritorno alla media
Proseguire o rientrare
Calcolatore di pair trading
Z-score dello spread e hedge ratio.
Prezzi
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