Che cosa deve includere un vero backtest di un EA sull'oro

Un backtest non è uno storico verificato. È la simulazione del venditore stesso, quindi può solo escludere un EA, mai dimostrare che funziona. Per i risultati reali, veda come verificare lo storico di un EA sull'oro. Per capire perché test buoni falliscono comunque su un conto reale, veda perché gli EA sull'oro falliscono in reale. Questa pagina spiega cosa deve contenere un test prima di meritare di essere letto.

Cosa rende affidabile il backtest di un EA sull'oro?

Dati realistici, costi completi, un periodo lungo con condizioni diverse per l'oro, risultati su dati su cui l'EA non è mai stato ottimizzato, impostazioni che funzionano ancora se modificate di poco, drawdown onesto e abbastanza operazioni. Un backtest privo di uno solo di questi elementi può sembrare molto migliore di quanto sia davvero l'EA.

Chieda il rapporto completo, non una curva di equity ritagliata. In MT5 il rapporto dello Strategy Tester mostra la modalità di modellazione, il periodo, il deposito, i costi e l'elenco delle operazioni. Se un venditore non lo condivide, ha già imparato qualcosa.

Quali dati e quale qualità di modellazione deve usare il backtest?

Tick reali o la modellazione più dettagliata offerta dalla Sua piattaforma, da un feed del broker vicino a quello con cui opererà. Testare sui prezzi di apertura delle barre o su barre grossolane può nascondere ciò che accade dentro ogni barra, cosa che conta per gli stop stretti e le posizioni di breve durata.

In MT5, "Every tick based on real ticks" è la modalità più dettagliata. Le modalità più grossolane stimano il percorso seguito dal prezzo dentro una barra. Per un EA che tiene le operazioni per ore, la stima può contare poco. Per uno che fa scalping di pochi punti, può decidere se un'operazione ha toccato prima lo stop o l'obiettivo. Verifichi anche quali dati del broker sono stati usati. Prezzi, spread e orari di sessione dell'oro differiscono da un broker all'altro, quindi un test su un feed può trarre in inganno su un altro.

Quali costi di trading devono essere inclusi nel backtest?

Spread, commissione, swap e slippage. Gli spread sull'oro si allargano nelle ore tranquille e attorno alle notizie, la commissione è addebitata per lot, lo swap è addebitato sulle posizioni tenute overnight e lo slippage colpisce le esecuzioni rapide. Un test con spread fisso e stretto e senza commissione abbellisce il risultato.

Controlli ciascuno nel rapporto:

• Spread: variabile da dati reali, oppure un valore fisso almeno pari allo spread tipico del Suo broker.
• Commissione: impostata sulla tariffa del Suo tipo di conto, per lot, su entrambi i lati.
• Swap: applicato a ogni operazione tenuta oltre il rollover giornaliero.
• Slippage: un margine per esecuzioni peggiori del prezzo quotato, soprattutto su stop e notizie.

Una buona abitudine è rifare il test con costi più severi. Se il risultato crolla, il vantaggio era più sottile dei costi.

Quanto deve durare il backtest di un EA sull'oro?

Abbastanza lungo da includere diversi tipi di mercato dell'oro: tendenze forti, fasi laterali, periodi tranquilli e periodi bruschi e volatili. Un test che copre un solo tratto calmo o in tendenza dice solo come va l'EA in quella condizione.

L'oro si comporta in modo diverso da un periodo di anni all'altro. Un EA che segue la tendenza testato solo su una tendenza forte sembrerà brillante, e lo stesso vale per un EA di range testato solo su un range tranquillo. Chieda quali anni sono coperti e perché il test parte da quel punto. Una data di inizio scelta subito dopo una fase negativa è un modo frequente di abbellire una curva.

Cosa sono il test out-of-sample e il walk-forward?

Out-of-sample significa verificare l'EA su dati su cui non è mai stato ottimizzato. Il walk-forward ripete la verifica a passi: ottimizzare su una finestra, testare sulla successiva, poi avanzare. Solo i risultati su dati mai visti dicono qualcosa sul futuro.

Qualsiasi EA può essere ottimizzato fino ad adattarsi al passato. Più impostazioni ha, più è facile. Per questo si chieda quale parte del periodo è stata usata per scegliere le impostazioni e quale è stata tenuta da parte. Se la risposta è "tutto", l'intero test è in-sample e mostra solo quanto bene le impostazioni si adattano allo storico.

Le impostazioni vicine funzionano ancora?

Un EA robusto continua a funzionare se le sue impostazioni vengono modificate di poco. Se un solo valore esatto funziona e i suoi vicini perdono, il risultato è probabilmente un adattamento al rumore. Chieda i risultati per un intervallo di impostazioni, non solo per la migliore.

Come si leggono il drawdown e il numero di operazioni in un backtest?

Legga il drawdown massimo sull'equity, non solo sul saldo, e quanto tempo è servito per recuperare. Controlli anche il numero di operazioni. Poche operazioni, per quanto buone, possono essere fortuna. Più operazioni su più anni rendono il risultato più difficile da falsificare.

Il drawdown sull'equity include le perdite aperte, cosa che conta per ogni EA che tiene operazioni in perdita. Se il drawdown sul saldo e quello sull'equity sono molto distanti, legga la nostra guida su come riconoscere un EA martingale sull'oro. Guardi anche quanto è durato il drawdown peggiore. Un calo sopportabile sulla carta può essere uno che nella vita reale porterebbe ad abbandonare.

Checklist rapida: un backtest di un EA sull'oro che vale la pena leggere

• Rapporto MT5 completo, non uno screenshot.
• Tick reali, o la modalità più dettagliata disponibile.
• Spread, commissione, swap e slippage tutti inclusi.
• Anni di dati con oro in tendenza, in range, tranquillo e volatile.
• Separazione chiara tra dati di ottimizzazione e dati mai visti.
• Risultati walk-forward o out-of-sample mostrati.
• Testate anche le impostazioni vicine.
• Drawdown sull'equity e tempo di recupero riportati.
• Abbastanza operazioni distribuite su tutto il periodo.

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Domande frequenti

Uno strumento educativo. Non è una consulenza in materia di investimenti. Operare con prodotti a leva come i CFD sull'oro comporta un rischio elevato di perdere denaro, e si può perdere tutto.

BaroqTech produce software. Non è una consulenza in materia di investimenti e non gestisce denaro. Operare con prodotti a leva come i CFD sull'oro comporta un rischio elevato di perdere denaro, e si può perdere tutto. I risultati di un test o di un conto demo non prevedono i risultati su un conto reale.