Calculateur du ratio de Sharpe
Sharpe et Sortino à partir de vos rendements mensuels.
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Saisonnalité mensuelle
S’il existe un meilleur mois pour trader, ou si c’est de la chance : vos rendements mensuels groupés par mois du calendrier, avec le test qui fait la différence.
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Les rendements
Par mois du calendrier
Meilleur mois en moyenne : mars, +2.03 % ; pire : septembre, -0.57 %, contre +0.20 % pour le mois typique et +0.55 % pour tous les mois.
- Chance ou tendance
- Aucun mois ne se distingue du hasard : sur ces 3.0 années, l’écart d’aucun mois au mois typique ne franchit la ligne des 5 % pour son nombre de valeurs. Les écarts entre les mois sont ceux que donneraient des rendements aléatoires.
- Quantité de données
- 3 rendements par mois, c’est très peu : chaque moyenne repose sur une poignée d’années, et un seul gros mois la déplace.
- À lire avec prudence
- La statistique t compare la moyenne d’un mois au mois typique (le milieu des 12 moyennes), rapportée à la dispersion des rendements à l’intérieur des mois ; elle doit franchir la ligne des 5 % du tableau, qui est au-dessus de 2 avec peu d’années. Les tendances de calendrier devenues célèbres s’estompent souvent une fois que les traders les exploitent.
Chaque mois du calendrier : combien de rendements, la moyenne, la part en hausse, la statistique t de son écart au mois typique et la ligne qu’elle doit franchir. Le meilleur mois est marqué.
| Mois | Rendements | Moyenne | En hausse | t | Ligne des 5 % |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| février | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| mars | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| avril | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| mai | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| juin | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| juillet | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| août | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| septembre | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| octobre | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| novembre | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| décembre | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
La saisonnalité, et pourquoi elle est surtout du bruit
On dit que l’or est fort en janvier et faible en mars, que les actions montent en novembre et traînent l’été. Tout bilan groupé par mois montrera un meilleur et un pire mois, même par pur hasard. Ce qui compte, c’est que la moyenne d’un mois soit grande par rapport à ses propres variations et à son nombre d’années, ce que mesure la statistique t, et que la tendance tienne sur des années où elle n’a pas été trouvée.
Jugez tout le bilan avec le calculateur du ratio de Sharpe, voyez la forme des rendements avec la distribution des rendements, et vérifiez si un bilan relève du talent ou de la chance avec le ratio de Sharpe probabiliste.
Pas un conseil. Calcul sur les rendements que vous saisissez ; les tendances passées ne promettent pas celles à venir.
Autres outils
Calculateur de distribution des rendements
L’épaisseur des queues
Ratio de Sharpe probabiliste
Du talent ou une série chanceuse
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