Калькулятор коэффициента Шарпа
Шарп и Сортино по вашей месячной доходности.
Бесплатные инструменты для риска
Месячная сезонность
Есть ли лучший месяц для торговли или это удача: ваши месячные доходности, сгруппированные по календарным месяцам, с тестом, который отличает одно от другого.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Доходности
По календарным месяцам
Лучший месяц в среднем: март, +2.03%; худший: сентябрь, -0.57%, против +0.20% у типичного месяца и +0.55% у всех месяцев.
- Удача или закономерность
- Ни один месяц не выделяется на фоне случайности: за эти годы (их число: 3.0) разница ни одного месяца с типичным месяцем не проходит линию 5% для его числа данных. Разница между месяцами такая, какую дали бы случайные доходности.
- Сколько данных
- Доходностей на месяц: 3. Это очень мало: каждое среднее опирается на горстку лет, и один крупный месяц его сдвигает.
- Читайте осторожно
- t-статистика сравнивает среднее месяца с типичным месяцем (серединой средних, их число: 12) с учётом разброса доходностей внутри месяцев; она должна пройти линию 5% из таблицы, которая при малом числе лет выше 2. Знаменитые календарные закономерности обычно сходят на нет, когда трейдеры начинают по ним действовать.
Каждый календарный месяц: сколько доходностей, среднее, доля роста, t-статистика его разницы с типичным месяцем и линия, которую нужно пройти. Лучший месяц отмечен.
| Месяц | Доходность | Среднее | Рост | t | Линия 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| февраль | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| март | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| апрель | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| май | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| июнь | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| июль | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| август | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| сентябрь | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| октябрь | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| ноябрь | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| декабрь | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Сезонность, и почему почти вся она — шум
Говорят, что золото сильно в январе и слабо в марте, а акции растут в ноябре и отстают летом. Любая история, сгруппированная по месяцам, покажет лучший и худший месяц даже при чистой случайности. Важно, велико ли среднее месяца по сравнению с его собственными колебаниями и числом лет — это и измеряет t-статистика, — и держится ли закономерность в годах, на которых её не нашли.
Оцените всю историю в калькуляторе коэффициента Шарпа, посмотрите форму доходностей в распределении доходностей и проверьте, мастерство это или удача, с помощью вероятностного коэффициента Шарпа.
Не совет. Арифметика по введённым доходностям; прошлые закономерности не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор распределения доходностей
Насколько толстые хвосты
Вероятностный коэффициент Шарпа
Мастерство или удачная полоса
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.