Calculadora del ratio de Sharpe
Sharpe y Sortino a partir de sus rentabilidades mensuales.
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Estacionalidad mensual
Si hay un mejor mes para operar o si es suerte: sus rendimientos mensuales agrupados por mes del calendario, con la prueba que distingue una cosa de la otra.
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Los rendimientos
Por mes del calendario
Mejor mes en promedio: marzo, +2.03%; peor: septiembre, -0.57%, frente a +0.20% del mes típico y +0.55% de todos los meses.
- Suerte o patrón
- Ningún mes se distingue del azar: en estos 3.0 años, la diferencia de ningún mes con el mes típico supera la línea del 5% para su número de datos. Las diferencias entre meses son las que darían rendimientos aleatorios.
- Cuántos datos
- 3 rendimientos por mes es muy poco: cada media se basa en un puñado de años, y un mes grande la mueve.
- Léalo con cuidado
- El estadístico t compara la media de un mes con el mes típico (el centro de las 12 medias), frente a la dispersión de los rendimientos dentro de los meses; tiene que superar la línea del 5% de la tabla, que está por encima de 2 con pocos años. Los patrones de calendario famosos suelen desvanecerse cuando los traders actúan sobre ellos.
Cada mes del calendario: cuántos rendimientos, la media, la parte que subió, el estadístico t de su diferencia con el mes típico y la línea que debe superar. El mejor mes está marcado.
| Mes | Rentabilidades | Media | Subió | t | Línea del 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| febrero | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| marzo | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| abril | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| mayo | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| junio | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| julio | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| agosto | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| septiembre | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| octubre | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| noviembre | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| diciembre | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
La estacionalidad, y por qué casi toda es ruido
Se dice que el oro es fuerte en enero y débil en marzo, y que las acciones suben en noviembre y se quedan atrás en verano. Cualquier historial agrupado por meses mostrará un mejor y un peor mes, incluso por puro azar. Lo que importa es si la media de un mes es grande frente a sus propias oscilaciones y su número de años, que es lo que mide el estadístico t, y si el patrón se mantiene en años en los que no se encontró.
Juzgue todo el historial con la calculadora del ratio de Sharpe, vea la forma de los rendimientos con la distribución de rendimientos y compruebe si un historial es habilidad o suerte con el ratio de Sharpe probabilístico.
No es asesoramiento. Aritmética con los rendimientos que escribe; los patrones pasados no prometen los futuros.
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Ratio de Sharpe probabilístico
Habilidad o una racha de suerte
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