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Monatliche Saisonalität
Ob es einen besten Monat zum Handeln gibt oder ob es Glück ist: Ihre Monatsrenditen nach Kalendermonat gruppiert, mit dem Test, der beides unterscheidet.
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Die Renditen
Nach Kalendermonat
Bester Monat im Schnitt: März, +2.03 %; schlechtester: September, -0.57 %, gegenüber +0.20 % für den typischen Monat und +0.55 % für alle Monate.
- Glück oder Muster
- Kein Monat hebt sich vom Zufall ab: Über diese 3.0 Jahre überschreitet bei keinem Monat der Abstand zum typischen Monat die 5-%-Linie für seine Anzahl. Die Abstände zwischen den Monaten sind das, was zufällige Renditen ergeben würden.
- Wie viele Daten
- 3 Renditen pro Monat sind sehr wenig: Jeder Durchschnitt beruht auf einer Handvoll Jahre, und ein grosser Monat verschiebt ihn.
- Mit Vorsicht lesen
- Die t-Statistik vergleicht den Durchschnitt eines Monats mit dem typischen Monat (der Mitte der 12 Durchschnitte), gemessen an der Streuung der Renditen innerhalb der Monate; sie muss die 5-%-Linie in der Tabelle überschreiten, die bei wenigen Jahren über 2 liegt. Berühmte Kalendermuster verblassen meist, sobald Trader danach handeln.
Jeder Kalendermonat: wie viele Renditen, der Durchschnitt, der Anteil mit Anstieg, die t-Statistik seines Abstands zum typischen Monat und die Linie, die er überschreiten muss. Der beste Monat ist markiert.
| Monat | Renditen | Durchschnitt | Gestiegen | t | 5-%-Linie |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| Februar | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| März | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| April | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| Mai | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| Juni | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| Juli | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| August | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| September | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| Oktober | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| November | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| Dezember | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Saisonalität, und warum das meiste davon Rauschen ist
Gold soll im Januar stark und im März schwach sein, Aktien sollen im November steigen und im Sommer zurückbleiben. Jede nach Monaten gruppierte Bilanz zeigt einen besten und einen schlechtesten Monat, selbst reiner Zufall. Entscheidend ist, ob der Durchschnitt eines Monats gross ist gemessen an seinen eigenen Schwankungen und der Zahl seiner Jahre, was die t-Statistik misst, und ob das Muster in Jahren besteht, in denen es nicht gefunden wurde.
Beurteilen Sie die ganze Bilanz mit dem Sharpe-Ratio-Rechner, sehen Sie die Form der Renditen mit der Renditeverteilung, und prüfen Sie mit der probabilistischen Sharpe Ratio, ob eine Bilanz Können oder Glück ist.
Keine Beratung. Rechnung mit den Renditen, die Sie eingeben; vergangene Muster versprechen keine künftigen.
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