Calcolatore dell'indice di Sharpe
Sharpe e Sortino dai suoi rendimenti mensili.
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Stagionalità mensile
Se esiste un mese migliore per operare, o se è fortuna: i tuoi rendimenti mensili raggruppati per mese del calendario, con il test che distingue le due cose.
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I rendimenti
Per mese del calendario
Mese migliore in media: marzo, +2.03%; peggiore: settembre, -0.57%, contro +0.20% del mese tipico e +0.55% di tutti i mesi.
- Fortuna o schema
- Nessun mese si distingue dal caso: in questi 3.0 anni, lo scarto di nessun mese dal mese tipico supera la linea del 5% per il suo numero di dati. Gli scarti tra i mesi sono quelli che darebbero rendimenti casuali.
- Quanti dati
- 3 rendimenti al mese sono molto pochi: ogni media poggia su una manciata di anni, e un solo mese grande la sposta.
- Da leggere con cautela
- La statistica t confronta la media di un mese con il mese tipico (il centro delle 12 medie), rispetto alla dispersione dei rendimenti all’interno dei mesi; deve superare la linea del 5% della tabella, che con pochi anni è sopra 2. Gli schemi di calendario diventati famosi tendono a svanire quando i trader li sfruttano.
Ogni mese del calendario: quanti rendimenti, la media, la quota in rialzo, la statistica t del suo scarto dal mese tipico e la linea che deve superare. Il mese migliore è evidenziato.
| Mese | Rendimenti | Media | In rialzo | t | Linea del 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| febbraio | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| marzo | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| aprile | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| maggio | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| giugno | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| luglio | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| agosto | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| settembre | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| ottobre | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| novembre | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| dicembre | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
La stagionalità, e perché è quasi tutta rumore
Si dice che l’oro sia forte a gennaio e debole a marzo, e che le azioni salgano a novembre e restino indietro d’estate. Qualsiasi storico raggruppato per mese mostrerà un mese migliore e uno peggiore, anche per puro caso. Conta se la media di un mese è grande rispetto alle sue oscillazioni e al numero di anni, cosa che misura la statistica t, e se lo schema regge su anni in cui non è stato trovato.
Giudica l’intero storico con il calcolatore dello Sharpe ratio, guarda la forma dei rendimenti con la distribuzione dei rendimenti e verifica se uno storico è abilità o fortuna con lo Sharpe ratio probabilistico.
Non è una consulenza. Calcolo sui rendimenti che inserisci; gli schemi passati non promettono quelli futuri.
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